Stephanie Tolmach
ValleyRise
能否說一下return based大概是用什么東西作回歸去計(jì)算什么 比如用凈值嗎？ 知道這個(gè)操作我才能更好的去理解這一頁的內(nèi)容
Exchange中high touch 的急單用dealer 不急用broker 那么！??！如圖OTC中的large urgent 中說的broker risk trades是不是實(shí)際上意思是dealer的意思？ (從它的描述來看) 我不知道我表達(dá)清楚沒，因?yàn)榘吹览聿患辈攀莃roker 而OTC就算是急單也沒提到dealer這個(gè)詞
老師方框里DMA又能場(chǎng)內(nèi)又能場(chǎng)外嗎？
Trading Case2第6題 selection考試時(shí)是否需要加交叉項(xiàng)
這里beta=1不是應(yīng)該表示和市場(chǎng)同漲同跌嗎？那踢除市場(chǎng)調(diào)整后的cost就應(yīng)該為0啊，我是順著這個(gè)思路選錯(cuò)的。
關(guān)于roll yield不理解 應(yīng)該是如圖三吧 r是平行上移且flatter 、roll yild 應(yīng)該為正啊？又沒有revert倒掛
官網(wǎng)Chasing Alpha Research Case Scenario第一題和第三題、Inflection Capital Case Scenario第2題和第四題，Teamwork Advisory, LLC_1 Case Scenario第一題。麻煩老師幫忙解答一下。
像這種題目里的limit價(jià)格，有什么作用？
第一個(gè)題的三個(gè)statement麻煩解釋下
第四題為什么allocationeffect沒有算interaction?
圖一的最后一列怎么理解，請(qǐng)用-126.8舉例
老師第二題，公開市場(chǎng)交易包括哪些？
spread above a market index 是absolute benchmark？在 risk歸因時(shí) indexes +3%是relative risk？
程寶問答
金程問答