題目中只說了federalfunds rate target rance在2.5%和2.75%間，為什么不是算2.825%在這個區(qū)間的概率，而是加息25bps后新區(qū)間的概率呢？為什么是25個bps不是50bps或其他
所以第二題應(yīng)該回答到哪些點才會有可觀的分?jǐn)?shù)呢？解析視頻沒有講。
第一道題要算出1.495%,才能滿分是嗎？
第三題問的是trading costs，為什么也可以回答管理費？
前兩題我回答的時候沒有列出解析里的公式，但還是把這些return的關(guān)系說明了一下可以嗎？1. USD is depreciated. The return in GBP is 15% that is lower than 19.5% denominated in USD. It means extra return is realized in currency conversion due to depreciation in USD. 2. The foreign-currency return is negative. Since EUR appreciated 5% relative to USD and portfolio B holds assets denominated in EUR, the portfolio return in USD is supposed to be at least 5% if foreign-currency return is not negative. However, the actual return in USD is 0%, which indicates negative return in foreign currency.
Sarah Ko的case在考試時也要算出概率才能得滿分嗎？
這里沒明白表格里為什么buy/invest (forward discount currency), 如果這個貨幣是forward discount的，說明遠(yuǎn)期會貶值？那現(xiàn)在買豈不是買貴了，不符合低買高賣啊？
老師，這個題從答題角度，我需要寫到哪些。寫K是currency overlay，利用波動賺錢，所以FX，賣出期權(quán)，然后利用這個波動性roll over，賺期權(quán)費？
老師。B選項我不明白為啥遠(yuǎn)期溢價會有利。遠(yuǎn)期溢價，USD漲。借入USD，為啥會有利
老師，答題我只寫個4，是不是不行。得寫到什么程度？這種計算
老師，第二個策略說的是put on stock，call on stock…不應(yīng)該是這樣么…合成option就是call、put采用平價公式看吧…
老師這個題我沒太理解這個要求。是說首先要在下降中賺錢，然后要降低風(fēng)險，降低成本。其實call和put都行。然后通過計算算哪個成本低就可以？
老師，這三個statement不懂。另外這是一個long risk reversal策略嗎？不知道這個考點掌握到什么程度。我就知道是c-p…
synthetic equity 沒聽懂，可否詳細(xì)講解一下如何構(gòu)建，對應(yīng)公式解釋，謝謝
為什么要用short forward來對沖匯率風(fēng)險？
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