老師。這個(gè)題。roll yield，是6時(shí)刻買spot，賣F對(duì)吧。因?yàn)檫@個(gè)題spot價(jià)格變動(dòng)了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時(shí)s6升高，所以收益更??？
call ion和calendar spread是什么？除了這三個(gè)還有哪些策略？
老師 ，1月23晚21:03提問的題有追問，麻煩您盡快答復(fù)我
volatility smilie和volatility skew的圖分別是什么樣的？橫縱坐標(biāo)是什么？
老師這個(gè)題，要分開看對(duì)吧。之前的題都是forward隨到期向Spot價(jià)格趨同，所以spot價(jià)格不變。這個(gè)題就是spot也在變，eur漲價(jià)，再以6時(shí)刻spot買入會(huì)更貴？
老師…這個(gè)題沒懂。我直接在選項(xiàng)里 選了short stock+short put，這倆合起來就是delta hedge…
老師我寫的是否正確。今天琢磨了一天roll yield。我這個(gè)思路寫的是直播課時(shí)老師講vix future時(shí)用的思路，roll yield就是roll over時(shí)產(chǎn)生，所以
roll yield，這里的f、s都是哪個(gè)時(shí)刻的？dc/fc，怕fc跌，0時(shí)刻short T時(shí)刻的F，如果匯率升水，T時(shí)刻需要買入即時(shí)到期的f平倉。因?yàn)閒到期價(jià)格趨向spot，所以買價(jià)低于賣價(jià)，負(fù)？
老師可否幫忙整理一下所有期權(quán)策略的圖形和用途
dc/fc，怕外幣跌，得short fc 的forward。到期需要long forward來平倉，外匯升水，買價(jià)貴啊。roll yield怎么是正的呢？我之前這個(gè)追問了，麻煩老師解答。
最后一問，分子分母分別怎么我確定？
直接從組合duration變成target duration的計(jì)算方法不理解其他邏輯，尤其是金額75million
老師這個(gè)支付歐元利息應(yīng)該是?50bp吧…70-20…
分不太清楚roll yield，roll over。
老師沒太讀懂題目。
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