PDF里沒看見7、8、9題，是不重要還是漏了？
為什么算BPVt的時(shí)候要乘以0.01%呢？還有BPVctd/CFctd就是這張債券標(biāo)準(zhǔn)的期貨價(jià)格對(duì)吧？
直播視頻的1小時(shí)17分，老師這里在解釋什么是foward rate bias的時(shí)候，是不是口誤了？老師說的是”目前市場(chǎng)觀測(cè)到的即期匯率，不能成為未來預(yù)期的即期匯率的無偏估計(jì)，就是Forward rate bias 。應(yīng)該是目前市場(chǎng)觀測(cè)到的“遠(yuǎn)期”匯率吧？
老師，衍生了嗎2，官網(wǎng)最后一題。沒找到題
直播課上的這個(gè)例題，最后一句沒理解，講到VIX的時(shí)候說不能直接買賣VIX，只能買賣futures，能再解釋下嗎？
不好意思二級(jí)的知識(shí)有點(diǎn)忘了，如圖，如果三個(gè)月后forward point是下降10個(gè)基點(diǎn)，指的是三個(gè)月后CAD會(huì)相對(duì)USD貶值對(duì)么
直播課這邊講collar。想探討一下如果S的價(jià)格剛好是XL或者XH上，是什么狀態(tài)？是執(zhí)行或者不執(zhí)行option，對(duì)于option持有雙方都獲得的損益都沒有差別是嗎？
老師AC主要區(qū)別是提高收益還是抗風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)題干看不出來…
老師這個(gè)第二問沒明白要問什么。
這個(gè)第一個(gè)解釋不太理解啊。沒有觀點(diǎn)更應(yīng)該passive hedge。prefers a neutral benchmark over a rules based approach怎么理解？
是不是因?yàn)槭掷镉忻涝瑩?dān)心美元下跌，所以要shortF，這樣美元如果下跌，short方賺錢。
老師我不明白為什么要short 遠(yuǎn)期來對(duì)沖。買F不是也可以對(duì)沖嗎。
老師這個(gè)計(jì)算部分沒看懂。另外他說fully hedge the currency risk，還需要看匯率升降嗎？
老師麻煩講一下這個(gè)題
老師，沒搞懂cash return。 payer swap是因?yàn)槲磥砉善睗q，所以支固收浮？
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