老師，不懂這句里的delta hedge
老師，書上這里黑體字，為什么short call，要long delta份S對(duì)沖。為什么short put要short S對(duì)沖。前面是longS，shortC或者longP是構(gòu)建s-c、p+s對(duì)吧
老師你好，我想問一下這個(gè)計(jì)算概率問題，從式子上看感覺是升息升到2.825%的概率而不是整體從原來的區(qū)間升到2.75到3.0，這一段該怎么去理解么？
ATM call的delta為啥是0.5啊，同樣ATM put的delta為啥是-0.5
long short straddle的delta 和gamma怎么理解？
為什么這里可以用本金直接乘以call put的價(jià)差??？不用計(jì)算出需要買賣多少份期權(quán)嗎？
最后一題不明白，為了低利率借入日元支付日元利率，因?yàn)闆]有日元所以需要收到日元在進(jìn)入一個(gè)利率互換swap,相當(dāng)于支付巴西幣，收日幣，在這個(gè)過程中為什么老師說要再支付一個(gè)巴西幣的利率呢？
這個(gè)題目這些解題用的久期都是從哪里找出來的
這個(gè)option contract 100000CAD/usd實(shí)在是太難理解了。這里cad/usd怎么解釋啊
這個(gè)A和C解析沒太看懂
老師，支浮和收浮，都會(huì)面臨CF risk?我以為支付方?jīng)]有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，只有收浮動(dòng)才會(huì)面臨CF risk
老師，衍生里swap會(huì)涉及到用BPV的公式嗎？可以通用？
為何帶入%后計(jì)算結(jié)果是12.873134了呢？
題目不是問evaluate新興市場(chǎng)和發(fā)達(dá)市場(chǎng)嗎？為什么解析都沒有正面提到發(fā)達(dá)市場(chǎng)，一直在說新興市場(chǎng)？考試也可以這樣嗎？
老師，要不要對(duì)沖。沒有分析師觀點(diǎn)，看F和0時(shí)刻s。F大于S，對(duì)沖。有觀點(diǎn)，比較到期時(shí)刻S和F，F(xiàn)大，對(duì)沖。這里要考慮買賣方嗎？
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