原版書課后題這一道，這里是怎么判斷出是Manager A是bottom-up manager的，我怎么覺得是factor-based？ 題干是：Manager A is a market-neutral manager following a systematic investment approach, scoring each security on a proprietary set of risk factors. He seeks to maximize the portfolio score on the basis of the factor characteristics of individual securities. He has a hurdle rate of T-bills plus 5%.
這道題的c選項(xiàng)不應(yīng)該是Factor based approach對(duì)應(yīng)的risk attribution的表達(dá)嗎？為什么會(huì)是Top down approach?
這里有提到很多Set of risk factor and factor character，這個(gè)為什么不是factor based approach呢？
請(qǐng)問這里的B（Security selection）=-0.05%是題目直接告知的數(shù)據(jù)，還是可以通過表格計(jì)算出的數(shù)據(jù)？（沖刺筆記上的這個(gè)單元格沒有被標(biāo)記為已知數(shù)據(jù)，那說明是可以計(jì)算出來的嗎？）希望老師能解答。
standard fee是什么意思
這里什么意思，勘誤什么
為什么平坦的yield curve要多配長期債券
為什么資產(chǎn)配置會(huì)和行業(yè)有關(guān)呢
這個(gè)答疑，你們自己算算，按照答疑老師說的加權(quán)，我算出來不是八點(diǎn)幾啊
圖中第二點(diǎn) 老師講的是在以前公司決策過程需要獨(dú)立，但是課件寫的是在新公司決策過程需要獨(dú)立，到底是哪一種呢
1、為啥大金額的現(xiàn)金注入，分母不考慮資金占用的天數(shù)，而小金額，分母卻要考慮資金占用時(shí)間？ 2、那如何區(qū)分大、小金額？有沒有個(gè)量化標(biāo)準(zhǔn)？
從12號(hào)到31號(hào)，只有19天？難道不是20天么？ 12號(hào)當(dāng)天不算么？
這里的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)忘了，為啥有兩個(gè)至少的標(biāo)準(zhǔn)？到底采用哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
這兩個(gè)啥區(qū)別？
為啥說主人公3年后要退休，承擔(dān)損失的時(shí)間不能超過3年呢？題目也沒說他退休后立馬就要redemption呀？
程寶問答
金程問答