原版書課后題這一道，這里是怎么判斷出是Manager A是bottom-up manager的，我怎么覺得是factor-based？ 題干是：Manager A is a market-neutral manager following a systematic investment approach, scoring each security on a proprietary set of risk factors. He seeks to maximize the portfolio score on the basis of the factor characteristics of individual securities. He has a hurdle rate of T-bills plus 5%.
這道題的c選項不應(yīng)該是Factor based approach對應(yīng)的risk attribution的表達嗎？為什么會是Top down approach?
這里有提到很多Set of risk factor and factor character，這個為什么不是factor based approach呢？
請問這里的B（Security selection）=-0.05%是題目直接告知的數(shù)據(jù)，還是可以通過表格計算出的數(shù)據(jù)？（沖刺筆記上的這個單元格沒有被標(biāo)記為已知數(shù)據(jù)，那說明是可以計算出來的嗎？）希望老師能解答。
standard fee是什么意思
這里什么意思，勘誤什么
為什么平坦的yield curve要多配長期債券
為什么資產(chǎn)配置會和行業(yè)有關(guān)呢
這個答疑，你們自己算算，按照答疑老師說的加權(quán)，我算出來不是八點幾啊
圖中第二點 老師講的是在以前公司決策過程需要獨立，但是課件寫的是在新公司決策過程需要獨立，到底是哪一種呢
1、為啥大金額的現(xiàn)金注入，分母不考慮資金占用的天數(shù)，而小金額，分母卻要考慮資金占用時間？ 2、那如何區(qū)分大、小金額？有沒有個量化標(biāo)準(zhǔn)？
從12號到31號，只有19天？難道不是20天么？ 12號當(dāng)天不算么？
這里的知識點有點忘了，為啥有兩個至少的標(biāo)準(zhǔn)？到底采用哪個標(biāo)準(zhǔn)
這兩個啥區(qū)別？
為啥說主人公3年后要退休，承擔(dān)損失的時間不能超過3年呢？題目也沒說他退休后立馬就要redemption呀？
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