現(xiàn)在的這里presentation的考核是只用把表格里面的辨析掌握了就好嘛，表格后面這些長篇大論還需要掌握嘛
原版書34頁的例題，解答里那張表格，里面數(shù)字是怎么計(jì)算出來的？
drawdown例子里的數(shù)據(jù)是不是有問題 相加不想等
僅看return選經(jīng)理不也會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)可能是好經(jīng)理但是return不夠高而錯(cuò)過他嗎？感覺type1 type2 error都有呀
這題不是問哪個(gè)方法最支持因子投資這種風(fēng)格？
arrival price, arrival cost這些知識(shí)點(diǎn)在哪？2025年3級(jí)還考嗎？
standard fee在什么情況下需要考慮呢？完全不計(jì)算在overall billed fee中嗎
gamma這裡不符合 他需要higher return的要求啊 雖然loss最小 為什麼不選beta loss也小也是within 18 months UC還大於1
為什麼beta不選？ 他全部符合而且UC還>1
老師，為什么第3問，當(dāng)收益率是1.25%時(shí)，和其他收益率時(shí)的計(jì)算不同。
為什么說closed-end基金流程性最好？ETF是屬于closed-end還是open-end？
如果分子加了百分號(hào)，答案就是0.0815，那就不是最大的啊
allocation effect, selection effect, interaction effect中，哪些事選擇manager所產(chǎn)生的value added？
第三題的statement1 不應(yīng)該是 compensate prior outperformance 嗎
Risk attribution中，此題干為什么不屬于factor based?
程寶問答
金程問答