Q6，題干說交易的average price是$41.42，算execution cost的時候，為什么不用（41.42-40）x 90.000= 127,800？但為什么和答案中的127,500略微不同？
margin call不是可能發(fā)生在盤中的嗎？為啥也要用收盤價來做benchmark呢
請問本題為什么不選擇POV和VWAP呢？
這個8.08的久其是怎么計算出來的？你們現(xiàn)在的答疑模塊沒有追問了啊
為啥封閉式基金流動性最好？難道不是開放式基金流動性好么
這類的一類錯誤 雇傭了差的基金經(jīng)理，二類錯誤 沒有雇傭好的基金經(jīng)理，這兩類錯誤不就是說的一件事么？
請問第二題的rolling yield和forward 中的roll yield 概念上有什麼不同？可以幫忙整理一下嗎？不是很明白。
額外打款越多，應(yīng)該是會使得funded status更多，凈負債應(yīng)該變少才對啊。 換句話說，increase liability 應(yīng)該是額外打款增多的原因，而不是結(jié)果
第一題是就算cover call沒有封底、但因為收到期權(quán)費了、就算有一部分保護？
第三題、請問客戶持有stock嗎？題目敘述看起來像有？
第4題若沒有要求“minimize” foreign exchange exposure的話、c選項是否可用？
這里說的quote matchers在哪里有提到呢 沒太聽懂可以具體解釋下？
講義這里說9.5是limit buy 為什么會顯示在bid/sell這里？
第三題說EUR遠期有溢價是因為現(xiàn)價比SEK低嗎？（因為Swedish 央行緊縮）
老師，ucits的流動性比fof好嗎
程寶問答
金程問答