組合的權重和基準的權重有啥區(qū)別？舉個例子講一下
所以roll yield分別是多少??？數(shù)是多少啊？
視頻都花了，老師講什么完全聽不清
statistical arbitrage 可以是negatively correlated 嗎？
為何market factor is long only factor?
可否回答一下原版書第17題，為什么positive basis for lending US dollars會導致美國投資者從對方收到的凈美元利息收入更多？basis是個什么經(jīng)濟意義？
另外active share 最大，不是基於active risk similar to absolute risk，這道題好像也沒說active risk和absolute risk
不是說同樣的factor exposure下active risk越少越好嗎？這個個題目沒有寫3個factor exposure是一樣，我怎麼知道March是最好呢？
為何第二幅圖 在06 年 value stock會比growth stock 表現(xiàn)更好? 當時不是經(jīng)濟環(huán)境好 growth stock 應該成長表現(xiàn)更好嗎？
Q3，是否可以理解為cross-currency swap必然有本金的交換（涉及換匯），但interest rate swap不用交換本金？另外，cross-currency swap期末換回來的時候是按照起初的spot fx rate來換，不是期末的spot rate或者期初的foward rate嗎？
想請問這個理解是否正確？謝謝。對于股票持有者來說，做equity swap可以保留投票權但是沒有dividend收益（是否保留dividend收益看合同約定）， 做了security lending沒有投票權但是有dividend收益。
第一題，答案說Single-stock equity swap contracts can be settled by delivery of shares or by cash payments reflecting the differences between the returns on the pay leg and receive leg of the swap. 為什么equity swap還可能會通過交易股票來settle呢？equity swap整個過程到底涉不涉及股票買賣??？還請解釋一下
您好 我想問一下上課講的企業(yè)家會在結束工作后不再進行金融資產(chǎn)投資 因為其已有足夠的資產(chǎn)進行處理 這里是否適用呢
老師好，請問netural benchmark是什麼?
第二題中老師計算的2.14%跟答案有些出入，請問哪個是對的？這個題寫的時候應該按照哪個方法來
程寶問答
金程問答