實際做題的時候，外匯不用乘1+升值pct 的嘛，就加就行？
這里的security lending rate包括借券向lender支付的成本嗎？
老師，第三點視頻講的和第五點講義寫的是不是反了？視頻說spread↑，overweight to gain exposure，講義是spread↓，overweight
有題目說laddered porfolio的reinvestment risk和price risk是居中的，怎么理解呢？
老師，請再講解波動率這塊，沒聽懂買賣方向和背后的原理
老師，G和benchmark spread有什么區(qū)別？
老師，正的butterfly帶有負的butterfly spread? 是這個意思嗎？
老師，期貨合約價格中的隱含利率曲線如果在到期時點低于到期即期，那買期貨不是虧了嗎？
為什么interest rate 提升，未來資產(chǎn)降低呀？這個interest rate不可以是投資收益嗎？這個interest rate是什么？
Cash flow yield是什么呢？上課沒印象講過呢？
老師，payer option的profit公式是不是寫反了
老師，var的定義是不是有問題？confidence level方面來說是maximum loss，從significance level來說才是損失不會超過var數(shù)值？
老師，這里的第二點想要降低信用利差為什么是增加spread duration?
老師，這最后一筆資產(chǎn)現(xiàn)金流入在最后一筆負債流出之后，那最后一筆負債流出用什么來覆蓋呢？
老師，三個swap合成時，老師是不是講錯了？pay fix美元，應(yīng)該是underweight sell美元吧？
程寶問答
金程問答