gamma這裡不符合 他需要higher return的要求啊 雖然loss最小 為什麼不選beta loss也小也是within 18 months UC還大於1
為什麼beta不選？ 他全部符合而且UC還>1
老師，為什么第3問，當(dāng)收益率是1.25%時(shí)，和其他收益率時(shí)的計(jì)算不同。
為什么說closed-end基金流程性最好？ETF是屬于closed-end還是open-end？
如果分子加了百分號(hào)，答案就是0.0815，那就不是最大的啊
allocation effect, selection effect, interaction effect中，哪些事選擇manager所產(chǎn)生的value added？
第三題的statement1 不應(yīng)該是 compensate prior outperformance 嗎
Risk attribution中，此題干為什么不屬于factor based?
Jack Porter 寫作題中為什么講open ended fund 比closed ended fund liquidity 更低？
這怎麼是bull spread？？題目是call option 那hidden lake畫出來就是個(gè)call option啊？？
L/S策略怎麼offset marekt risk？應(yīng)該risk exposure變更大呀 比如long small cap short large cap？如果small cap表現(xiàn)不好 虧更大呀
detail3為什麼是drawback？ 為什麼aum增加positions也要變？ 不是應(yīng)該保持investment的consistency嗎這裡不是consistent嗎 麻煩舉例
這裡的frequency of signals 是什麼 signals是哪裡的signal？哪些signals？
老師好 這個(gè)地方慧玲老師講錯(cuò)了吧 應(yīng)該是yield curve整體上移 但是長(zhǎng)端increase 少 短端increase多 所以收益率曲線flatten 而不是老師講的長(zhǎng)端下行 短端上行的pattern吧？
第二題的第二問為什么不是二類錯(cuò)誤呢？他看到FI只有1.5%的return所以不會(huì)選但未來萬一表現(xiàn)得好不是就犯了二類錯(cuò)誤嗎？還有第一大問的style analysis有點(diǎn)不懂 要復(fù)習(xí)哪里的知識(shí)點(diǎn)呢
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