老師您好，請問Q4選擇基金經(jīng)理時(shí)候的原假設(shè)是什么，我簡單記憶一類錯(cuò)誤是棄真，二類錯(cuò)誤是取偽，那雇傭了一個(gè)表現(xiàn)差的為什么不是二類錯(cuò)誤呢
老師好 這個(gè)地方慧玲老師講錯(cuò)了吧 應(yīng)該是yield curve整體上移 但是長端increase 少 短端increase多 所以收益率曲線flatten 而不是老師講的長端下行 短端上行的pattern吧？
第4題的average retrun 2.75%可以列一下公式嗎?
老師 Algorithmic Trading 和 electronic trading有什么區(qū)別
Dark pool 交易到底會(huì)不會(huì)report 交易方的名字？即使是交易完成后？
A為什么不選？如果信息不unique就可以repeatable 重復(fù)去獲利
這里怎么求的security selection？沒有數(shù)據(jù)啊
老師，請問， agency 和broker有什么區(qū)別，我這里筆記記得都屬于 urgency比較低的，但直播老師說 broker屬于urgency比較高的。 另外，pricipal/dealer 不是才屬于urgency比較高的嗎，麻煩老師給予解答
老師，HF的投資范圍是不受限制的嗎？HF中加入short position and derivative就確定能夠增加收益和降低風(fēng)險(xiǎn)嗎
A和B都是above ，C和D都是below，那如何判斷那個(gè)是type1 哪個(gè)是type2錯(cuò)誤呢
老師，這道題問的什么意思，需要答哪些詞句，考察什么知識(shí)點(diǎn)
bottom up的各個(gè)postion就是里面每個(gè)持倉個(gè)股是嗎？持倉個(gè)股的相對風(fēng)險(xiǎn)拆分，benchmark是什么？絕對的標(biāo)準(zhǔn)差，是和平均值比較求出標(biāo)準(zhǔn)差，每個(gè)個(gè)股有平均值，所以能求出一段時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)差。那top down呢，用什么benchmark來相對拆分風(fēng)險(xiǎn)，絕對的也可以求出平均值，怎么就不能求出標(biāo)注差了呢？
pool funds在這里指的什么？
老師，capture ratio大于1時(shí)，C選項(xiàng)為什么不對呢
CFA 三級 交易業(yè)績歸因 這題問哪個(gè)費(fèi)用結(jié)構(gòu)更加像call option，組合C這個(gè)結(jié)構(gòu)，上有頂下有底，不是更想collar或bull spread嗎？怎么答案選組合C？ 我理解組合hidden lake才像call option呀
程寶問答
金程問答