金程問(wèn)答
這道題我用排除法選的C，但是為什么是受影響的資產(chǎn)規(guī)模要大于基金經(jīng)理們呢？
題5問(wèn)什么不能選C，是因?yàn)樗皇莗ersistent loss嗎？
請(qǐng)問(wèn)第四問(wèn)和題干表格有啥關(guān)系？
在交易所買(mǎi)賣(mài)股票算DMA嗎？ATS和MTF可不可以舉一下具體實(shí)例幫助理解啊
老師，DEF和ghk的績(jī)效都是在positive performance基礎(chǔ)上，那這兩個(gè)都不會(huì)有ic才對(duì)吧。
官網(wǎng)題的解釋中有一句“Hedge funds can hold illiquid assets that are subjectively priced because market-driven prices are not available.”弱弱的問(wèn)下，對(duì)沖基金不應(yīng)該都是做市場(chǎng)化的securities嗎？為什么會(huì)有illiquid asset
Autland Quantitative Case Scenario，提到了holding based attribution 會(huì)有 residual term ，這個(gè)沒(méi)太有印象了，另外兩個(gè)方式也會(huì)有 residual term 嗎？代表的含義和holding based相同嗎
官網(wǎng)，Chasing Alpha Research Case Scenario，statement2，這個(gè)少配醫(yī)療應(yīng)該是beneficial的吧？少配了收益低的，為啥錯(cuò)了呢
老師，這個(gè)題不明白。wider distribution 不是會(huì)lower cost嗎
請(qǐng)問(wèn)老師：計(jì)算Opportunity cost（bps)時(shí) 的分母是什么？為什么？
performance based fee 中的return是否扣管理費(fèi)？在計(jì)算數(shù)據(jù)默認(rèn)要net of base fee么
higher of base 指的是啥呢，光講了base保底，沒(méi)講前半句啊
關(guān)于避坑指南里面對(duì)type2error的說(shuō)法，表現(xiàn)好沒(méi)有開(kāi)除會(huì)導(dǎo)致均值回歸時(shí)錯(cuò)過(guò)降低損失的機(jī)會(huì)？？？是不是說(shuō)反了，type2是實(shí)際沒(méi)有均值回歸但認(rèn)為有，所以就會(huì)開(kāi)除表現(xiàn)好的，從而犯錯(cuò)吧
請(qǐng)問(wèn)這里HF的backfill bias是什么？
課后題第13題，為什么A不對(duì)？
程寶問(wèn)答
