原版書課后題28題怎么分析的？現(xiàn)在的選假設(shè)是均值回歸。 一類錯(cuò)誤是拒真即實(shí)際是均值回歸，而我們拒絕了原假設(shè)，認(rèn)為均值不回歸，繼續(xù)雇傭業(yè)績(jī)好的基金經(jīng)理。 二類錯(cuò)誤是取偽即實(shí)際均值不回歸，而我們沒有拒絕就是認(rèn)為了均值是回歸，雇傭了差的基金經(jīng)理， 所以認(rèn)為第一個(gè)避開Eza應(yīng)該是一類錯(cuò)誤，但是答案說是二類錯(cuò)誤。怎么理解？
這個(gè)題的幾個(gè)選項(xiàng)不是很理解
reading25原版書課后題17題怎么理解？利用市場(chǎng)misprice 機(jī)會(huì)掙錢，應(yīng)該要求urgency比較高啊，不然市場(chǎng)定價(jià)錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)不就沒有了嗎？
老師，這題麻煩解答下。另外，原版書的相關(guān)表述能否煩請(qǐng)?zhí)峁┫隆?
老師，這題為什么不選A，這個(gè)交易是大單，而且是non-urgent(2個(gè)月內(nèi)交易完成)，option 1不是應(yīng)該更適合嗎？為什么反而選B？
老師，這一題解析上是依次計(jì)算的，我沒有采取計(jì)算的辦法，按照每個(gè)sector的return跟benchmark return.大小對(duì)比，再對(duì)比權(quán)重的大小，如果是多配好因子、少配差因子的原則，那就是positive的影響，如果差因子權(quán)重超過了benchmark，就說明是negative，考試的時(shí)候，如果這樣簡(jiǎn)單的判斷可以嗎？
請(qǐng)問在alphadecay中，提到Michigan Index of Consumer Sentiment (short-term profit seeking)。這個(gè)是在說什么？
請(qǐng)問這些結(jié)果 是不是來自于campisi業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型？ 比如里面也會(huì)有利差效應(yīng) 國(guó)債效應(yīng) 騎乘效應(yīng)等
原版書課后題Circue Library的case中，Circue的IPS表明它是heigntened sensitivity to closet indexing, 這說明了什么呢？答案顯示這就與incentive fee 有關(guān)系，請(qǐng)問如何解釋呢？
老師好，寫作題case North Circle，第一題，為什么選擇either decision price or arrival price？不能用opening price嗎？開盤之前不是也發(fā)生了事件么？
老師您好，R27的34題為什么不選FirmC和FirmA呢
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)里這一題謝謝
請(qǐng)問這道題為什么不選style drift？
這里兩個(gè)模型都是分成3部分啊，為什么講官網(wǎng)題是說BHB是三分，BF是2分呢。
請(qǐng)老師再講一下187頁(yè)43題
程寶問答
金程問答