原版書課后題第53頁reading10，question13Ai答案，loss小于12%，算是below average？
關于經(jīng)濟周期對應的收益率曲線變化基礎課和課強化課，老師在講 early expansion 階段時 兩次內(nèi)容講的不同，那個對？為什么前后不一致
第四題，long inflation-linked bond, short nominal treasury，得不到short inflation exposure?
退休時間改變了就改變了投資的time horizon 這個要如何理解？
Q1: In nominal bonds, 請問只限定nominal bonds嗎？可以說明一下邏輯嗎？
像Parker講的，我把多因子風險模型的因子return代入MVO得到資產(chǎn)配置不行嗎？對的?。?
Statement 1：短期來講，在一個股票的組合當中加入REITs證券會增加組合的分散化效果； 第一題 一年是屬于短期還是長期啊
第7題怎么區(qū)分BC兩個選項 B systematic tactical asset allocation. C discretionary tactical asset allocation.
課后題module5的第16題，沒明白答案計算了一個alt1的稅后range的意義是什么？ 如果從稅后波動小及稅后range大判斷，那不是從給的alt1和2里就直接可看出么？ 謝謝
Q4 Q5 如果根據(jù)表格2中的信息 不跟據(jù)下文的假設，改如何判斷呢？
老師，加入小盤股，A不行嗎
老師，中間這個題。均值回歸、隨機游走，這些有什么特征
老師想問一下，Reverse Optimization 這一列的數(shù)據(jù)是怎么算出來的呢
這個portfolio有3%的開支需求，但目前cash只占2%，怎么判斷未來學費的增長還有obligation的減免就一定能cover剩余1%的支出需求？
10%的比例投PE很高嗎？還有怎么判斷這個portfolio規(guī)模大不大，依據(jù)是什么？
程寶問答
金程問答
