Neshie Wakuluk的case中，關(guān)于把上一次經(jīng)濟(jì)危機的陰影帶到眼下的判斷中，說的是available bias，這道題把2001年的情況帶到現(xiàn)在的分析中，又不說是available bias了，無法理解這兩個case的相關(guān)描述有什么區(qū)別。
第3題，考點和RITS相關(guān)嘛？
為什么%E是1.6+1.4，我認(rèn)為應(yīng)該是1.4
在early expansion，一個bond yield 還在bottoming，一個不再bottoming
請問stabilizer如果可以在經(jīng)濟(jì)不好的時期讓經(jīng)濟(jì)變好，經(jīng)濟(jì)好的時期讓經(jīng)濟(jì)降溫的話，那么在initial recovery，early expansion, late expansion的3個phase都可以對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生negative的影響嗎？這3個phase都算是經(jīng)濟(jì)好的階段，slowdown和contraction都算是經(jīng)濟(jì)不好的階段嗎？ 謝謝
cme刷題通關(guān)，Pat Esposito題，第三題，statement 4，為何是正確的？When evaluating the returns and volatility of public real estate against direct private real estate, it is important to adjust both for leverage and property type. Analysis has shown that when adjusted for leverage, REITs have delivered a similar return and standard deviation across most property types as direct real estate.
沒明白期限錯配 我們要求的是平均收益率 就應(yīng)該在平均無風(fēng)險收益率上疊加 用期初還是用期末的無風(fēng)險利率都不準(zhǔn) 又何必非要用futures來算一個未來的短期無風(fēng)險利率呢
ST model標(biāo)準(zhǔn)化的公示沒有Liquidity premium。。是不是可以這樣理解，題目給了liquidity premium，就加進(jìn)去。那么如果給了term premium？或者其他premium，是不是也要加？
麻煩解釋一下第2題
老師您好，這里題目哪里有寫持有期是3年呢？謝謝
疫情的shock是屬于natural disasters嗎
密卷case1 CME的， 第一個問題沒明白在問什么 解析也沒看懂 第四個問題asset reallocation為什么要配去dificit國家呢？？？而且dificit國家怎么會吸引外資呢？
Business cycle
馬克維茨的MVO具體內(nèi)容是什么？
老師請問在過往題目當(dāng)中有需要使用鼓勵增長率的時候嗎？在GK模型當(dāng)中的D/P 那個D不是D1嘛？
程寶問答
金程問答