請問R25課后題第11題答案解析為什么說VWAP or TWAP是passively？
r25課后題第19題是不是risk aversion部分的答案錯(cuò)了？
老師您好，講義28頁中，可以幫忙區(qū)分一下quote-driven,over-ther-counter,off-exchange markets 嗎？
11題可否講解一下
課后題182頁第35題alcanfor為啥不合適
第28，29，r27
老師，TRADING的CASE7第2題，B選項(xiàng)里有specific不是應(yīng)該屬于自下而上的嗎，應(yīng)該選C把？
老師，講一下ｂ和ｃ的區(qū)別吧。。
老師好，請解答一下R36的第1題和第5題，題目在問什么及解答。兩題中都出現(xiàn)了repeatable，是指什么意思，麻煩了。
老師您好，我想問一下為什么return- based style analysis attribute performance to a static portfolio? Return -based style analysis 的 data可能是多年的data，不應(yīng)該是dynamic的嗎？謝謝
transaction based approach to attribution analysis是哪種做法
請問百題第12部分的case2第6題的解析是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是依據(jù)selection effect的大小來判斷吧？
老師好，沖刺筆記關(guān)于執(zhí)行落差 in basis points 這里，寫的是每個(gè)部分的成本占理論總成本的比例，而 理論總成本不應(yīng)該是10000股*30=300000嗎？為什么例題里面用的39600？
老師, 均值復(fù)歸情況下的一類和二類錯(cuò)誤, 怎么去理解和記憶?
你好，這個(gè)roll不太理解，超配了長期債，duration的影響是shift，flatten是slope,為什么遠(yuǎn)端變平坦會limitrollreturn?
程寶問答
金程問答