請問schedual的三個算法怎么降低mkt impact呢？
圖一所有的結論都是基于圖二那個利率曲線圖得到的啊，根本不是基于熊平，感覺你圖2這個解釋是亂說的呢。。。
bhb模型在計算security selection是(Rp-Rb)*Wb。 bf模型是(Rp-Rb)*Wp，也就是要把交叉項加進去？
老師好，第四題中，statement 2中，如果用BF approach算allocation effect是不是就是正的，用BHB因為沒有給出benchmark所以只能用給出的allocation數?？荚嚨臅r候如果算業(yè)績歸因，題目會告訴用哪個方法嘛。
老師，怎么看出是低配+五年的影響？五年是長期么？還是mid？為什么不是超配長期的影響呢
DMA也適用于外匯交易吧
請問這題most appropriate是哪一個？
百題這題是不是有漏洞，用sharp ratio算出來結果不一樣。
分布差異越小，一類錯誤或二類錯誤的成本越小，為什么意味著一類錯誤和二類錯誤成本的差額也越??？解析里沒有解釋difference in cost，不解釋這個c選項的疑惑就解不開呀。越學越糾結了
請問老師，有沒有什么策略是適用于 illiquild securities的？也就是這個B選項說的是什么策略？
第4題，A選項，allocation是0.28%，selection和interaction是2.5%，為什么不對呢
老師，您好，第四題延展討論一下：BF模型，rbi < 基準平均收益，allocation 的效果為正，必然是i配置權重小于基準i的全權，如果組合i的收益大于基準i的收益，擇股和混淆部分效果必然為正，這時候，增加i的權重導致allocation效果變差，擇股和混淆部分效果變好，這個時候因該是增加i的權重，還是降低i的權重呢
為什么這里是against to a benchmanrk? 哪個是benchmark哦？
higher-touch approaches代表人工平臺，low-touch automated代表電子化平臺。algorithmic trading只會使用low-touch automated電子化平臺，對嗎？
alpha收益是mgr選擇mispricing股票所帶來的收益？Beta收益是mgr跟隨某個index，但是調整weight帶來的收益？
程寶問答
金程問答
