為什么小單也是和dealer交易呀 而不是和agency交易
請問老師劃線的這幾個地方是什么意思呢，謝謝
這段的假設應該是沒有發(fā)生變化吧
most uesful in style analysis這個題目應該怎么寫答案
為什么根據(jù)curve effect得到的結(jié)論是：LT利率下降，利率曲線變flatter了呢？前面不是說FM超配了LT Bond，預判是利率下降，但得到的收益是負的，也就是說利率上升了嗎？
這個圖怎么看出多配了公司債和長期債？為什么不可能最后一個是超配了的？benchmark在哪怎么看？
老師，這兩個判斷的時候我是用的存在mean reverting 的原假設，但是題目中并沒有mean reverting 出現(xiàn)，我想問一下這個做題思路對嗎
vwap和twap不是利用了流動性嗎，為什么這沖刺筆記又說他不會利用流動性增加的有利條件
in agency trade，the risk for trading remains with buy side portfolio manager
Gamma在loss方面確實是最好的 但是還有一個objective是higher return 從gamma的capture ratio來看 這個只是和市場一模一樣而已 這并沒有達到目標啊
老師方框里DMA又能場內(nèi)又能場外嗎？
可以詳細解釋一下為什么第一個細節(jié)是好的嗎？為什么不受現(xiàn)有的環(huán)境影響？感覺答案講得不是很清楚也不理解為什么價格匯合市場風險對沖就可以捕捉到超額收益 原版書第五冊313頁第41題
老師你好我這里有哪算錯了嗎？
為啥課后題用的是gross return而基礎課里用的是active return？（就是RP- RB）到底用哪個呢？
請問MCP的全稱是什么？
程寶問答
金程問答