金程問(wèn)答
為什么除以27.1
不知道我有沒(méi)有記錯(cuò) high touch 不是適合流動(dòng)性差的大單嗎 這兒為什么講股票市場(chǎng)還適合呀
老師，這個(gè)B選項(xiàng)不太明白
三級(jí) 交易歸因 這題計(jì)算implementation shortfall，為啥公式是final price減decision price？講義的公式如圖2，計(jì)算出來(lái)正好是-45200
老師，請(qǐng)?jiān)俜謩e講解一下type I error和Type II error（+例子），感覺(jué)跟之前數(shù)量統(tǒng)計(jì)科目的有點(diǎn)不一樣，謝謝。
有個(gè)疑問(wèn)，第二年虧掉的4%需要在第三年增長(zhǎng)率略微超過(guò)4%才能使基金資產(chǎn)規(guī)模和第一年末持平，為什么題目直接用23%-4=19%來(lái)計(jì)算第三年的performance呢？
老師，這題問(wèn)的是哪個(gè)工具最能體現(xiàn)IPS, 投資者行為這里為什么是diversified? 最后的tracking risk答案最后一句話想說(shuō)什么
這題好偏啊，能解釋一下嗎？
1. 為什么index VWAP在分子上就是放在前面，而TWAP和VWAP在分子上就是放在后面呢？2. 既然最終算出的bps越低越好，那么說(shuō)明TWAP比VWAP表現(xiàn)更好，可是TWAP的成本是$50.57，而VWAP只需要$50.52。感覺(jué)對(duì)比bps和對(duì)比絕對(duì)價(jià)格得出的結(jié)論有沖突，不知道是哪里沒(méi)理解對(duì)。
麻煩解釋一下這兩題，謝謝。
Mock statement 4為什么錯(cuò)誤
想問(wèn)一下直播這道題，broker 不是 agency，不是用于不緊急的單子？這里應(yīng)該是dealer吧？
老師，net active return計(jì)算，需要剪掉管理費(fèi)嗎？還是base已經(jīng)包含？
1. 圖二答案appropriate在題干哪里體現(xiàn)的?。?. 為何MSCI Small cap Index里能包含median mkt cap?
感謝KAIKIAI老師對(duì)這個(gè)案例所有的解答，很到位啊。我對(duì)curve effect為正還有一點(diǎn)疑惑，能否這么理解：Manager賭利率曲線變平而超配LT-bond，讓損失得少一些，實(shí)際上確實(shí)變平坦，所以影響為正？
程寶問(wèn)答
