超配了LT Bond，收益率影響為正，但同時債券價格也在下降啊，怎么確保Yield effect就是正的呢？
Statement 5錯哪里？
這個答案啥意思
課后題 ROBERT HARDING第七問，在算opportunity cost時為什么用收盤價42.5而不是42？limit order是42，最多能42塊買用42.5是不是講不過去…
請問為什么不是factor model? 它有intermediate duration, duration 不算factor嗎？謝謝 然后第二題為什么不是broad mkt index?
這怎么看出來credit spread表大的？
曲度在此案例中可以通過，長中短期限的配置看出來吧，老師為啥說不可以
option2中使用scheduled algorithm，這個也不一定能夠trading in a specified time啊
為什么aum-based fees is lower as asset grow in a rising market
alternative 1中的描述是不是錯了，因為type 2 error就是認為強的變?nèi)?，弱的變強，那這里應該是aviod theta
North 是moderate to high risk appetite，為什么他是lower risk aversion呢？他不是能承受更高的風險嗎
老師這題怎么做
這里的high Risk Appetite 指的是更高的風險厭惡還是能接受更高的風險水平？答案上是風險厭惡
老師，百題這個case的第4題，計算Treynor ratio的分子都是不含%的嗎？
Exchange中high touch 的急單用dealer 不急用broker 那么?。?！如圖OTC中的large urgent 中說的broker risk trades是不是實際上意思是dealer的意思？ (從它的描述來看) 我不知道我表達清楚沒，因為按道理不急才是broker 而OTC就算是急單也沒提到dealer這個詞
程寶問答
金程問答