老師你好，這道題答案邏輯是什么呢？句子之間的關(guān)聯(lián)性和邏輯沒看懂。謝謝
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老師請(qǐng)問怎么算是不同的asset class?是說股票，債券，衍生品是不同的資產(chǎn)類別，還是說股票中大盤，中盤，小盤這樣算不同的資產(chǎn)類別？我錯(cuò)選了A，因?yàn)槲依斫馐谴蟊P股，小盤股都是股票，所以是一個(gè)asset class,就選錯(cuò)了
直播中說的，求標(biāo)準(zhǔn)差最小或夏普ratio最大的corner portfolio，可以舉個(gè)題目例子嗎？
老師，關(guān)于tangency port.+Rf的問題，是不是可以這樣理解，1、當(dāng)題目要求不可以borrow/lend時(shí)，不可以用Rf；2、題目要求可以用borrow/lend，可以用Rf，但若同時(shí)要求non-negative weight/no short sale,則要去計(jì)算，若Rf權(quán)重>0可用，小于0時(shí)不能用？
這個(gè)pairwise correlation是在說什么？沒太看懂。
老師好 ，答案解析里的 公式 看不懂
老師，Mock B AM case1第1題為什么不選C？
你好，黃色圈圈的subportfolio expected return代表啥意思？跟下面那些按成功率算出來(lái)的expected return有啥聯(lián)系？為啥一個(gè)subportfolio會(huì)有倆 expected return
答疑直播中，這道題的FV為什么是等于0的？
Reading5第7題為什么C不對(duì)？
講一下本題
老師能再講講optimization的含義和步驟不？
b選項(xiàng)2.2怎么來(lái)的
這樣回答可以嗎
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