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老師，這里的E有沒有名字？叫什么呢？

基礎(chǔ)班講義是不是寫錯(cuò)了？portfolio對于SMB的beta是-1.05，比benchmark的-1 （在絕對值上）更大，不應(yīng)該是portfolio更偏向于active exposure to large stocks嘛？99/192頁講義第二點(diǎn)第四行，為什么說minor active exposures to small stocks?

1-R2怎么算SEE

DMA是在交易所交易還是OTC？

老師，押題下午題第41題，為何不選B？問的是最符合客戶的利益，題目中說的客戶是DB，DB作為客戶肯定是不希望承擔(dān)過高風(fēng)險(xiǎn)，而第二種基金因?yàn)橛蟹忭斒找?，對基金?jīng)理是一種約束不愿意承擔(dān)過高風(fēng)險(xiǎn)？

高水位線是用的累計(jì)收益比較計(jì)算的啊？我怎么沒有這個(gè)印象了

老師講下這道題呢？還有就是哪兒看出selection effect有正的13bps？

老師，trading百題第三個(gè)case的第四小題，在計(jì)算treynor ratio的時(shí)候，答案的計(jì)算過程中，分子Rp-Rf為什么是不包含百分號的？

只問poor security selection哪種情況考慮inter section? 為啥AA不用考慮intersection？

這個(gè)為什么是VWAP?

老師沒能理解b和c