請問一下老師，交易方法中的High Touch是屬于Exchanged的還是Non-exchange的呢？還是說兩種都有High Touch？按強(qiáng)化課件來看好像是Exchange和OTC都有High Touch的，謝謝
這個例題我為什么沒看到，時老師跳過了嗎？還是我的APP出現(xiàn)了問題？
只要題目里說了macro或者micro attribution，不管是這兩個的哪種，都是BF模型，讓算selection就是selection+interaction；如果沒說就默認(rèn)為BHB模型，security selection和interaction分開計(jì)算；allocation無論何種情況都是單獨(dú)計(jì)算，總結(jié)對嗎老師
第一問的hedge fund是不是有著最低的流動性（相較于其他fund而言？）
第6題，以North America 為例，括號里為什么不是，16.50%-16.47%而是16.47% – 22.67%
如何理解２３。０１？ ＤＥＬＡＹ ＣＯＳＴ不是應(yīng)該減去心中所想的DＥＣＳＩＯＮ ＰＲＩＣＥ嗎?為什麼減２３。０１？ （ＡＲＲＩＶＡＬ ＰＲＩＣＥ？）
第4題，老師說的那個總結(jié)，這邊可以幫忙再總結(jié)一下嗎？
怎么確定sellection到底考不考慮interaction部分？
第4題，請問題目在問什么呢？
精 請問一下，vwap在算的時候，買單和賣單是不是各論各的，也就是說賣單有一個vwap，買單有一個vwap，是這樣嗎
圖一的最后一列怎么理解，請用-126.8舉例
如何理解業(yè)績均值回歸與一類錯誤之間的關(guān)系。
Q35，這個題選L，感覺不是因?yàn)槭莕ew theme，而是因?yàn)榭梢詍easure contribution，那就是受益可測量啊，比較predictable
精 老師，請問returns-based style analysis和holdings-based style analysis是不是都有stale pricing的缺點(diǎn)？
HiddenLAke這里為什么basefee下不封底呢？ 如果業(yè)績不好basefee也賺不到，而且負(fù)的active return時候也share嗎？ ？那豈不是基金經(jīng)理反賠進(jìn)去？
程寶問答
金程問答