金程問(wèn)答
第3題，為什么是根據(jù)absolute而不是proportion of active return判斷？而且，contributed the least to active return為什么不考慮正負(fù)號(hào)？
老師第三題，如果用paper return - actual return應(yīng)該怎么算？我用的這個(gè)方法算的，答案對(duì)不上。
請(qǐng)問(wèn)第一題可以不可以選ZETA
1. 這兩個(gè)Case為何一個(gè)說(shuō)passive management中benchmark是不變的(Cassandra Yang Case)，一個(gè)卻說(shuō)題目所跟蹤的benchmark是會(huì)發(fā)生變動(dòng)的呢(Susan Padnode case)，被動(dòng)管理和跟蹤benchmark不是一個(gè)意思嗎？怎么不同case里的說(shuō)法就互相矛盾了呢？
UC DC 是啥來(lái)著
第三題，追求無(wú)效性這個(gè)如何理解，是什么意思
老師case2第3題，按照老師這樣解釋，attribution包括apprail?
跟講義公式對(duì)照了下，講義的paper return=（current price-decision price)*N，這里為什么要用closing price？而且為什么計(jì)算actual return時(shí)也是減的closing price？
回撤作為一個(gè)quantitative指標(biāo)，怎么會(huì)屬于qualitative的operational DD呢？
老師，第一題，Treynor-Black ratio 就是 appraisal ratio 么？能發(fā)一下關(guān)于這些ratio知識(shí)點(diǎn)的材料截圖么，便于記憶。謝謝。
第四問(wèn)這里的pro-rata basis是根據(jù)什么來(lái)分配?
老師，用BHB模型和BF模型的時(shí)候，計(jì)算security selection時(shí)，什么時(shí)候要包含interaction
什么情況使用bhb，什么情況使用bf
老師這個(gè)題的問(wèn)題是什么意思？怎么看出來(lái)要是主動(dòng)還是被動(dòng)去管理？
52bp gain為什么得出更加扁平呢？長(zhǎng)期和短期利率都上行，為什么就可以得出短期上行多，長(zhǎng)期上行少？煩請(qǐng)老師詳細(xì)解釋
程寶問(wèn)答
