請解釋一下最后method那里什么意思，什么叫做價格對利率變化的曲度很大？
p154第六題 為什么correlation低 activerisk會高
上午題下冊P279頁的題B中，請問若是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，那么對于企業(yè)來說是不是credit spread下降，然后債券的收益率下降，價格上升，所以portfolio會outperform呢？
equity課后文字題第10題partb stock-based ehanced indexing和synthetic enhanced indexing這兩個點講義上沒覆蓋請問怎么解釋？
原版書后習(xí)題reading24 的32小題，實際是在計算八種情況下的標(biāo)準(zhǔn)差對嗎？為什么只有這八種情況？
題目書142頁第13題，請問選項A為什么不對？
題目書157頁第15題，請問原文中明明是not factor timing，有diversify，為什么答案中寫有factor timing，無diversify？如果是diversify的話，不是應(yīng)該選systematic，而不是discretionary嗎
請解釋下綠色方框，謝謝
怎么理解barbell或者bullet是針對非平行移動？ 貌似平行也可以??？ 謝謝老師!
FI原版書課后題credit strategy，comment1為什么錯了，callable的OAS不是小于non-callable嗎
老師您好 ！ Reading24中的150頁exhibit16中的21900是怎么算出來的？ Yield curve change中的5bp變化，為什么計算中用0.05？為什么不是0.0005？
課后題Reading24的32題解釋，twist和butterfly是如何判斷的呢？如果按照重要性或影響程度來來判斷，component B（A）為什么不是twist(butterfly)？
老師您好，有一道原版書上的問題，一直搞不清楚，希望老師給予提示。 Book 4, SS10-11, Fixed income portfolio management, Reading 24 Yield Curve Strategies, Question #23, “Over the next 12 months, Abram expects a stable yield curve; however, Abram’s supervisor disagrees with Abram’s yield curve outlook. The supervisor develops two alternative portfolio scenarios based on her own yield curve outlook: Scenario 1: Sell all bonds in the Fund except the 2-year and 30-year bonds, and increase positions in these two bonds while keeping duration neutral to the benchmark.” 18. The yield curve expectation that Abram’s supervisor targets with Scenario 1 is most likely a: A. Fattening yield curve. B. reduction in yield curve curvature. C. 100 bps parallel shift downward of the yield curve. The correct answer is A. 我想知道為什么不選擇C？謝謝老師。
Q3知識點在哪里
老師，第三點關(guān)于流動性風(fēng)險不太理解，能不能進(jìn)一步解釋一下。謝謝！
程寶問答
金程問答