協(xié)會官網(wǎng)有個題目，是說c國家更一體化 所以要投資這個國家，答案標(biāo)顏色部分沒看懂？
Merger arbitrage 左尾風(fēng)險 ，和正偏是一樣的嗎？為什么是左尾風(fēng)險啊
老師，business cycle phases 在late expansion時，考慮抗通膨和流動性，要買大宗商品，函比如呢？
請問老師，原版書R23中，在對比factor-based與市值加權(quán)時，提到factor-based leaving investors exposed during periods when a chosen risk factor is out of favor. 這里應(yīng)該如何理解
原版書習(xí)題冊P138第1題，答案中對基金A和F的說明我覺得并沒有很充分啊。。?；餉對technology的依賴性較強(qiáng)就說明基金F比基金A更fundamental management了？這一點(diǎn)是如何比較出來的？
老師，R11中股票市場的STmodel中如果有illiquid premium是要在integrated RP和segmented RP后面都加上嗎
關(guān)于absolute risk 的計算，課程中老師說不需要掌握計算，PPT里也沒有，但是藍(lán)神筆記里面對這塊寫的是需要掌握計算，還標(biāo)了星，今年考綱具體是怎么寫的？
老師 是否能講解一下第七題 total absolute active weights是不是就是|Wpi-Bbi| 我理解是用絕對值計算 那應(yīng)該overweight和underweight都是導(dǎo)致active weight變化
老師，關(guān)于Singer-terhaar approach，fully segmented時候，資產(chǎn)和國際市場的相關(guān)系數(shù)為1。請問，相關(guān)系統(tǒng)為1不是說明完全線性相關(guān)么，為何完全分散的時候，會呈現(xiàn)線性關(guān)系呢？謝謝。
reading 25 4.1.2講source of active risk 的exhibit13 中的market factor不太明白，什么叫“組合建設(shè)的結(jié)構(gòu)和市場不一樣？”各種factor tilt和sector weights deviation不就是和市場結(jié)構(gòu)不同么。在這里market factor 指的是什么？
老師，risk premium×risk premium為什么是市場standard deviation的平方呢
請教，財政政策和貨幣政策對收益率曲線的影響，這個收益率曲線是特指國債還是所有債權(quán)，為什么？
老師，請問書本332頁第二題the fund has a style classified as aggressive這點(diǎn)能說明是什么風(fēng)格？
老師，請問最后一段的原因不太理解？100不是equally，為什么會disproportionate effect？
老師，請問怎么理解the complete set of active weights sums to zero？
程寶問答
金程問答