金程問(wèn)答
第一問(wèn)如何用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)句來(lái)表述呢？得分關(guān)鍵詞是low trade urgency and the rate of alpha decay is low?
組合pathway中的Portfolio Construction的方法有Full replication. 完全復(fù)制 、Stratified sampling: 分層抽樣 、Optimization: 最優(yōu)化，前兩種是否分別對(duì)應(yīng)核心課程組合構(gòu)建中，指數(shù)構(gòu)建的Exhaustive stock 和Selective approaches ？感覺(jué)二者非常相似。
Q3中，如果先對(duì)每個(gè)債券求變動(dòng)再加權(quán)平均求組合變動(dòng)可以嗎。但是結(jié)果好像不太一樣。Murphy’s active portfolio will decline most. The change of benchmark is: (-0.00941-0.021213-0.0348)/3=-0.0218=-2.18%. The change of Murphy’s active portfolio is 0.25*(-0.00941)+0.25*(-0.021213)+0.5*(-0.0348)=-0.026943=-2.69%.
老師好，C里面，洪波老師說(shuō)相當(dāng)于做了9年期2份多頭，哪能看出來(lái)是2份？也沒(méi)有說(shuō)double??？
Growth factor: short or long term, not all growth is good (asset growth)請(qǐng)問(wèn)為什么asset growth 不好？
為何不能從風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性角度來(lái)回答??？
權(quán)益官網(wǎng)題Grasnere，題干哪里可以看出不能投long-term horizon？請(qǐng)老師講解下
請(qǐng)老師講下本題，老是錯(cuò)選a，在考試中需怎么進(jìn)行重點(diǎn)區(qū)分
這一頁(yè)最下面的優(yōu)缺點(diǎn)是針對(duì)risk oriented strategies ？其他兩種策略沒(méi)有寫(xiě)相應(yīng)的優(yōu)缺點(diǎn)，好奇怪
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這個(gè)case的這道題，謝謝
課后題109頁(yè) 第7題 這里文中說(shuō)了是基本面研究 而A里面有個(gè)rotation 這個(gè)rotation不是量化方法嗎 所以我第一排除就是A
equity 課后題chapter 24 question 3， equity chapter 24 question 3 Growth metrics都包含什么指標(biāo)呢？dividend yield算growth metrcics嗎？請(qǐng)老師用英文表述一下這些指標(biāo)？
你好，reading23課后第9題的C選項(xiàng)，他建議的策略就是momentum，雖然是factor based,但是最終也是需要去買(mǎi)相應(yīng)的股票，而不是解答中的因?yàn)樗莊actor base所以錯(cuò)。它是錯(cuò)在overweight近期跌的股票，如果他要是overweight近期經(jīng)歷過(guò)漲的股票，那么我認(rèn)為就是對(duì)的，符合momentum的過(guò)去漲未來(lái)漲的邏輯？
請(qǐng)見(jiàn)快幫我處理網(wǎng)頁(yè)播放卡頓的現(xiàn)象，2倍數(shù)根本沒(méi)辦法正?？匆曨l，太影響進(jìn)度了
老師好，?？级械倪@道題，為什么Spencer fund自己和自己的協(xié)方差不等于他的方差呢？
程寶問(wèn)答
