金程問(wèn)答
equity 課后題chapter 24 question 3， equity chapter 24 question 3 Growth metrics都包含什么指標(biāo)呢？dividend yield算growth metrcics嗎？請(qǐng)老師用英文表述一下這些指標(biāo)？
老師說(shuō)的case book請(qǐng)問(wèn)在哪里啊
factor based 方法里可以對(duì)更看重的因子賦予更高beta值，此時(shí)組合收益和風(fēng)險(xiǎn)不就超過(guò)benchmark風(fēng)險(xiǎn)和收益了嗎，這時(shí)候是不是就算主動(dòng)投資而不是被動(dòng)投資了呢
請(qǐng)教老師，15題是否解析有誤？原文說(shuō)的是要建立分散化的投資組合，解析說(shuō)是集中頭寸
老師說(shuō)的信用債指的是什么啊？公司債和國(guó)債的總和嗎？
Kaplan的mock中，第一套下午題52題，10trillion的0.5%不應(yīng)該是50billion嗎，為什么答案和老師說(shuō)的都是5billion
下劃線部分。0.01405計(jì)算不出，請(qǐng)問(wèn)怎么算？2%是什么數(shù)字不是很理解？
請(qǐng)問(wèn)老師，如果采用分層抽樣，取的股票越多就應(yīng)該更貼近index吧，為什么反而tracking error大呢？
老師你好，active equity management 課件115頁(yè)的一句話“active risk attributable to active share is inversely prportional to the number of securities in the portfolio", 這句話視頻里沒有解釋，能解釋一下什么意思么？ 多謝！
請(qǐng)問(wèn)passive factorbased stragy為什么是risk exposure的并且return oriented呢
老師，covariance為什么是f1和f2的，不是asset i和asset j之間的呢
可否具體描述下active share的概念，謝謝。
老師您好 reading21 原版書習(xí)題最后一個(gè)CASE的第一題，一開始100000000GBP hedge，然后資產(chǎn)減少了7000000，不就只剩3000000了么 為啥不是買3000000的GBP去hedge？
請(qǐng)問(wèn)statement3為什么不對(duì)呢
請(qǐng)問(wèn)老師corner portfolio構(gòu)成的新的porfolio，是不是回報(bào)，標(biāo)準(zhǔn)差和sharp ratio的計(jì)算都是兩個(gè)portfolio的加權(quán)平均？
程寶問(wèn)答
