當加入或者去除某資產大類時， 就得到Corner組合。 那請問是加入百分比例是多少呢？ 總不能任意加入或者去除想多少就多少吧？ 是邊際（求導）嗎？ 謝謝老師!
原版書247頁例題，題干中any portfolio on thefrontier is combination of two corner portfolio。但答案中說組合4，5的組合不在EF上。這不是前后矛盾嗎？到底在不在EF上呢
老師 這個 26 27 28 題可否講解一下
CLO和CDO的區(qū)別是什么，為什么選項C是錯的？
High-yield credit spread和DTS有什么關系，沒懂，答案C的降解也不理解，能否詳解下？
Structural credit models和Reduced-form credit models的定義和區(qū)別是什么，為什么C正確而A和B錯誤呢？
為什么債券實際spread大于公允的就買否則就不買？實際spread被高估所以r被高估所以P被低估所以買入，是這個邏輯嗎？
所以判斷策略是看active還是看和指數(shù)的difference？為什么同樣一個配置能看出兩種策略？
這題完全看不懂，題目是什么意思，答案又是什么意思，為啥選B?
這里說因為convexity的作用ROR會略大，ROR我理解是實際收益率略大是好事，說明convexity是一個積極指標，實際上其他課中也說明convexity是積極指標，那為什么要盡量降低convexity從而降低structural risk呢
為什么題目講解說，判斷這三個組合哪個合適，PVA大于等于PVL不需要考慮？
選項C為什么不對，tunover低不是很好嗎？
Equity 百題 case 3 第二題C選項什么意思？老師能解釋一下嗎？是否是超綱題？
1、押題上午題7D，題目說根據(jù)active share和active risk判斷，這樣的話可以使用股數(shù)來判斷么？2、7E感覺很難，又有最小限制又有最大限制，請老師再講講解題思路。最開始說管理100million，為何最后得出的AUM是1billion了，而且最后的1billion是必須是1billion么，超過或者不足還符合要求么？另外10倍在指數(shù)占比后面不還有個加150bps，這個條件為什么不用考慮呢？謝謝老師
請問老師這個截圖里描述的是什么意思呀，老師能解釋一下么
程寶問答
金程問答
