老師您好，我想問一下，我去買option所付的期權(quán)費就是option的fair value嗎？謝謝
請幫忙解釋一下為什么不選VIX futures
如何理解，對于single liability，asset 的 convexity要越小越好？？ 從圖上看，asset也處于L兩邊，也應(yīng)該是more dispersed？
想問下Question 10中的Part C，其他spread都是5年期的角度所以直接加就行了，但是在加inflation的時候為什么不需要compound5年來算？
SS5 的QUESTION 9 ，C問，不寫five criteria可以嗎？
老師，2014年Q1 D問，第二個option 是怎么分析得來的？有些看不懂
Adams說short是直接買股票的意思嗎？
case6 表三中 current weight具體是什么目的？
老師好。這個題目不是明確說了pay off in the next few weeks了嗎，為什么計算coming year liquidity的時候還要算呢？？？
老師，2012真題Q1，E問，第二個原因是什么意思？
Goal
老師 case5這個 為什么不算違反了knowledge of law呢？發(fā)現(xiàn)違法要脫離出來
老師您好， 這是asset allocation 上午題P122的答案，我想知道為什么economic surplus= market value of asset-present value of liability? 為什么asset用的是market value， 而liability用的是present value呢？我只知道surplus=A-L，我以為asset和liability用的都是market value. 謝謝
課后題reading9的第五題，錯選了c、請解釋
老師您好，這是behavioral finance下午經(jīng)典題P56的15題答案， 我想問一下答案里面劃紅線的那句話是什么意思呢？還有就是Suzuki說的關(guān)于technical analysis的statement哪里錯了？謝謝
程寶問答
金程問答