百題個人IPS的case4 最后一題 這里只是說策略2存在要交兩種稅的情況 為什么就是mismatch了呢？ 不是要收支不能相抵才是不match嗎
Case5 p105頁 第1題 這道題目我在講義上沒有找到答案里的那個順序 請問這塊知識點在哪里有？謝謝
老師，原版書reading 15中三道題想問下， 1）530頁第一題的return objective說IPS Y是對的，我想問下和講義中的定量考法：當(dāng)underfunded是，return= discount rate of liability ＋ excess return，這兩者有沖突，考試中如何區(qū)分？ 2）532頁第三題的A問希望能解答下為何liability的return是12%，不是19%？難道假設(shè)單個liability都是零息債嗎？ 3）536頁第九問的B和C問想問下， - B問說銀行想提高credit standards for loan，為何解答說有更多的空間去投below investment grade quality debt？ -C問說想盡快的賣掉mortgage，為何解答說decrease the need for liquidity in its security portfolio
老師， 原版書reading 13 374頁的第4題和第8題求解答下： 1）第4題說consider the company to continue to be a good investment in the future just like it has been in the past 是 status quo。為什么，希望能解釋下 2）第8題說prepaid variable forward 像collar是為什么？
2018年上午真題，question6的A問，在算現(xiàn)金流缺口的時候，題目給的工資和生活費都是last year數(shù)據(jù)，題目問的是next year，那中間是不是還有this year？所以，是不是應(yīng)該乘以兩次的（1+3%）？
為什么2013a，在計算tia時，不減去當(dāng)前的expense？之后cash need會用inflation考慮，那今年的expense不用考慮嗎
老師您好，請問上午真題，2010年question seven的第C大題，問一下題目背景： 從db plan改成DC plan, 然后他為了消除系統(tǒng)性風(fēng)險，就需要做空期貨… 我想問的跟解題沒有關(guān)系啊，就是說從db改成DC, 那么就意味著一般公司的股價是下降的嘛，所以他才需要去把貝塔hedge為0？ 是這么個'目的嗎？謝謝老師。 請不要讓sinny老師回答，謝謝
課后題Reading24，第20題。這題完全不懂，***老師也是一筆帶過，答案就只看懂：最優(yōu)的策略是降低組合的duration。我想問：partial PVBP是啥，那個predicted change算出來是什么東西？金額？類似money duration？完全不懂，希望老師幫我解答一下。多謝！
老師 casebook trading 2008年的B題 1.交易量占每日交易量的多少算高呢 2.題目中的每天中交易特征對交易strategy的選擇有影響嗎？higher at end of Fay &even through day
老師好，請問reading17課后題12題答案公司把PE里面的P按照GGM來算了，如圖，但是PE里面不是應(yīng)該earning按照valuation估值估出來嗎?答案是不是錯了?
老師，關(guān)于code&standard，是適用于個人但是企業(yè)也能遵守？這個我不能理解？企業(yè)可以宣稱他們也遵守code&standard么？ 另外AMC和GIPS都是企業(yè)所宣布遵守的，有啥區(qū)別呀。
老師您好，請問case book, 第167頁，b問題的第1個目標(biāo)，它那里寫了個第2種解法，我看不懂是什么意思，第1種解法不用解釋了，就解釋第2種，就是那個alternatively 那句話。謝謝
老師，請問下，在經(jīng)濟不好的時候，大家都買債券，債券價格上升，為什么收益率會下降呢？
老師，spread duration是什么？能解釋一下嗎？！謝謝了
Mock72, 第40題, 1) 根據(jù)題目curve shift, 短期長期利率上漲, 中期下降, 則有曲線more curve, 此時應(yīng)用barbell strategy, 選擇B, 這么考慮, 為什么錯誤? 2) 答案公式, 請問課程講義在哪里有講到? 謝謝
程寶問答
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