需要問一下啊課后題里risk management7.1.9 case9里的題目（在原版書的第22題，課程發(fā)的被刪除的一道題），為什么c里的buy put option不可以，這不也是增加credit risk嗎？
換了benchmark之后 歷史業(yè)績能否改寫？
老師好，2015年真題c問題，trade1能否解釋一下，為什么買高評級賣低評級的是對的？
請問這里為什么不選C？規(guī)則里說除非客戶要求，現(xiàn)在客戶明確要求了，難道還可以拒絕嗎？謝謝
請問這里為什么不用synthetic cash算而是直接把equity變成cash？謝謝
請問下，statement2 這兩種債券應(yīng)該分別怎么報價的？
請問，2012真題B問，不太明白想問什么？答案也沒看懂555～convexity不是漲多跌少嗎？為什么答案是跌的多漲的少呢？還有，put和call的結(jié)果是一樣還是相反呢？
百題58頁第5題，（case 5 CME),deflation 對bond和equity都好么？看答案解析是如此，但為什么對equity好？
R28里面講合成時，用futures合成求等價的投資股份數(shù)量，這個公式怎么來的呀，我怎么都想不通咋回事
老師上課用的題，在哪里下載？
老師好， 百題SS10-11,CASE12,第5題。 基于Thorne的預(yù)測，yield curve會產(chǎn)生twist。 twist、non-parallel shift屬于structural risk。 降低structural risk的方法不是應(yīng)該是降低convexity嗎？ 所以為何答案中C選項不對呢？
retrospective中，composite definition,minimum asset level的歷史業(yè)績是不能動的，那么是追溯調(diào)整了什么呢？
想問一下principal trade order和crossing network order的區(qū)別在哪里，做題時改怎么區(qū)分？
請問，上午題，書寫時是否可以用縮寫，比如management寫為mgmt？謝謝
sharp ratio are overestimated when investment returns are serially correlated,which causes a lower estimate of the standard deviation 為什么？
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