老師您好！ Reading24 P186頁的劃線結(jié)論是怎么得到的？
老師您好！ 請(qǐng)問Reading24 p171頁表格中的375.3和383兩個(gè)數(shù)字是怎么來的？ 謝謝啦！
老師您好！Reading23第64頁，solution中的第四行，折線率為什么用1.0550呢？從六月折到五月只有一個(gè)月，為什么用年利率呢？謝謝！
請(qǐng)問問題多久后回復(fù)呢，謝謝。
急！請(qǐng)問（1）puttable bond duration對(duì)比普通bond 長或短？（2）為什么higher coupon rate bond duration較短？謝謝
如果 long一只股票 short一個(gè)index的etf 是否為market neutral？如果對(duì)創(chuàng)業(yè)板的兩只股票做pair trading再long 創(chuàng)業(yè)板的etf是否為alpha beta separation？是否可以將short index的etf看成去除beta的意思？
為什么pension里算收益率目標(biāo)不用加inflation rate
父母的賬戶，如果是fee paying的，就應(yīng)該向其他clients的賬戶一樣treat～那如果雖然付費(fèi)，但費(fèi)用是優(yōu)惠的打折的費(fèi)率呢，該如何對(duì)待？
請(qǐng)問2006年question1的第一問求return中的TIA的計(jì)算，為什么不包括商業(yè)地產(chǎn)，也不包括int income ofcash的100,000和equity的return 3400,000？
1.從benchmark of bond portfolio開始，可以理解為長期國債對(duì)后面那些因子的影響都是一致的么？對(duì)于這一塊一直不太清楚 2.FED model這個(gè)缺點(diǎn)，inflation的影響，可以間接的認(rèn)為使得更被低估么？因?yàn)閑quity是real的，而bond還包括了inflation，所以bond的收益會(huì)顯得更高?？梢赃@么理解么？
老師，您好！如果是計(jì)算lender的effective interest rate，分子是什么？np+interest-payoff from put option？
2008年第11題第二問，答案在計(jì)算future的return時(shí)，為什么減的不是spot rate，而是9月1號(hào)的9月合約價(jià)格？
在casebook里，有題目將SR加權(quán)平均。嚴(yán)格來說，應(yīng)該不可以加權(quán)平均吧？？
老師，原版書Reading 24我又遇到問題啦，第12題，為什么Comment 1是錯(cuò)的？我突然想不通了。Callable debt has a smaller option-adjusted spread than comparable non-callable debt. 我的思路是這樣的，請(qǐng)老師看看哪里不對(duì)哈：Non-callable debt的OAS不是應(yīng)該和Z-spread比較相近嗎？既然是comarable，那應(yīng)該和callable debt的Z-spread也很相近，而callable debt的OAS是比Z-spread小的，所以這個(gè)說法是對(duì)的。
對(duì)于BPT而言，有一種題是aspirational的資產(chǎn)占比過大，不能滿足primary資產(chǎn)的金額。如果遇到這種情況，是要賣掉aspirational的資產(chǎn)么？還是也可以通過hegde或者LTV方法，降低風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生流動(dòng)性即可？因?yàn)橘u掉再換成Market or personal asset是最簡單的方法，但會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)，所以想知道正確有效的處理方式是什么，謝謝
程寶問答
金程問答