老師好，為什么self control 中會配比bond多一些？
在講potential credit risk的時候，期權(quán)費為什么是一種credit risk?credit risk不應該是由于對手方違約給我造成的損失嗎？這個期權(quán)費是我一開始就給對手方了，無論違約與否，不都是不屬于我了么？
2016年個人IPS-Q7-C問題，（casebook 第12頁） 計算initial proceeds。 我的問題是，sale and lease back，是否需要考慮lease時候付出去的利息，為何不在答案中抵減利息？ 題目中給了利率，也說明了利息可以抵稅，但是計算答案時候似乎把利息忽略了。（百題中SS4-5-CASE4-第4題計算時考慮了initial lease payment）。
麻煩老師解釋下概念
請問BPV應該是money duration (dollar duration,=modified duration x PV) 除以10000才對吧？為什么視頻講義說除以100？謝謝
SS9： 總復習1第47頁 與 基礎(chǔ)班SS9 第18頁 關(guān)于Rebalancing Range稅前稅后公式的表述剛好相反，請問以哪個為準?
老師好，這道題的roll return是如何算的，看答案沒太明白。不是遠期貼水是正收益么？可是這道題是升水時是正收益？
老師，此題有兩個問題。1周二下的49.5元買1000的單，是自動取消了么？2paper portfolio沒有說benchmark，若沒說，不是應該拿decision price做benchmark么？也就是50.4？謝謝，煩詳細解答。謝謝
casebook IPS 2013年Q1，為什么TIA中不考慮當年的消費？
Case book講解中，2015年經(jīng)濟學的題目C. 題目中估計的是5年callable bond的required yield，給的是5-year call risk spread, 最后答案中是加上call risk spread。 我的問題是，如果估計的是5年putable bond的required yield，而題目中給了5-year put risk spread, 那么最后答案中是應該加上還是減去這個put risk spread？
R23里面講義17頁這里的例題，最高的total return是2年期的，最低的是6年期的，題目問的是which one to sell and which one to buy，所以應該是買入最高的2年期的，和賣出最低的6年期的。 問題是，這里的意思是，將現(xiàn)有的1%的6年期賣出，買入1%的2年期替換它，因此對于有效久期的影響，應該是如下圖我手寫的這個意思嗎？因為沒有說明為什么久期滿足條件。
transaction、translation和economic怎么區(qū)分
請問這里saving rate增加，那拿來capital investment應該減少，且向銀行貸款是利率也會上漲對投資不利?。恐x謝您
原版書108頁課后題第3題的第二問，為什么1.22要減去1呢？
老師，此題聽課沒聽懂。這個題ending value應該是825-815 ×3000吧？不是又sell一回call。搞不懂?。繎撌遣铑~，不是又sell call一次吧。
程寶問答
金程問答