金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)，原版書(shū)351頁(yè)，第一題，對(duì)收到的call期權(quán)費(fèi)征稅，到底是收費(fèi)時(shí)交還是期權(quán)到期時(shí)交呢？紀(jì)老師講課時(shí)好像說(shuō)是收費(fèi)時(shí)立馬交。書(shū)上的前一句說(shuō)立馬交，后一句又說(shuō)到期交，搞不懂了55555～～
老師，我忘了題在哪里了。不過(guò)記得，問(wèn)題是 storable commodity可以inflation hedge的兩個(gè)原因？其1是 cpi conponent，其2是啥來(lái)的？
另，請(qǐng)問(wèn)老師，“A是賺錢(qián)的一方，所以A可能違約，A面臨credit risk”？我覺(jué)得，應(yīng)該是賺錢(qián)的一方可能違約，那么面臨風(fēng)險(xiǎn)的不應(yīng)該是對(duì)手方嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里short equity，當(dāng)重組公司變差時(shí)，增益是因?yàn)橐允孪燃s定定價(jià)賣(mài)出嗎？變差了應(yīng)該沒(méi)人買(mǎi)了才對(duì)，不明白為什么反而增益。謝謝您
想問(wèn)，quality control chat在線以下，代表好么？如圖
請(qǐng)問(wèn)老師：為什么convexity代表著portfolio上漲時(shí)漲的更快，而下跌時(shí)跌的越慢呀？
想問(wèn)下2010年真題economics的Q4 A & B 部分還在考綱范圍內(nèi)嗎？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)我對(duì)名義利率、實(shí)際利率和生產(chǎn)力的關(guān)系正確嗎？
高PB ratio不是應(yīng)該對(duì)應(yīng)growth trap么，為什么答案說(shuō)C選項(xiàng)也是對(duì)的
Opportunistic algorithm用在什么場(chǎng)景？
CLO和CDO的區(qū)別是什么，為什么選項(xiàng)C是錯(cuò)的？
Structural credit models和Reduced-form credit models的定義和區(qū)別是什么，為什么C正確而A和B錯(cuò)誤呢？
答案A、B、C分別是什么意思，請(qǐng)?jiān)斀猓?
這題不懂，structural credit models和reduced form credit models區(qū)別是什么，為什么只有reduced form credit models帶入了公司的信息？
答案A、B、C分別是什么意思，請(qǐng)?jiān)斀猓?
程寶問(wèn)答
