這個原版書的題目的C為什么不行？
請問這道題為什么不選B？我看書里sample都有寫。謝謝
請問老師，做上午題，不確定到底要答到什么程度，比如2014的B.F～第一問說找出文中體現(xiàn)了這個bias的例子，那我是不是只需要把例子摘出來，不需要做任何解釋。還有第二問，我如果只寫，結(jié)論，然后第一個原因是Lam shows cognitive errors第二個原因是Lam has a high living risk……其他不說……可以拿到全分嗎
百題上冊，148頁第二題，題目中是預(yù)期利率近期會上漲，所以如果進入一個把手中的floating loan變成pay fixed receive floating 的swap會降低Cash flow risk，但會增加market risk。那如果現(xiàn)在假設(shè)條件反過來，預(yù)期利率會下降，然后繼續(xù)原題的操作，把手中的floating loan變成pay fixed receive floated的swap，請問對Cash flow risk以及market risk會有什么影響呢？
請問一下，為什么股票一般不對沖外匯風(fēng)險，債券一般要對沖外匯風(fēng)險，這個怎么分析出來??？
這堂課里，老師用的CFA三級-上午題-上冊這個pdf，包含了老師上課用的題，在哪里下載？
問一下，押題班課程里（第一題是SS3的那本）里的第11題，表格內(nèi)duration of liabilities小于duration of asset，為什么投資一個longer-duration bond 反而會緩和mismatch？它不是讓asset的duration更大了嗎？
麻煩老師解釋
發(fā)的知識框架圖（Equity)里第5頁，說stratified sampling的優(yōu)點是不會導(dǎo)致concentrated position.是不是對比optimization而言？
為什么treasury bond比non-treasury bond 的凸性高呢，怎么理解？
2014年IPS那道題 Andres Scolari這個。B問問liquidity requirement的。題干里明確寫了liquidity requirement for the COMING year，這個意思是明年或者下一年的liquidity。而題目中home mortgage、tuition fund馬上就要建立。。。所以我認為這題的liquidity requirement應(yīng)該是0.。。。能否解釋下？這個coming year怎么理解？
這道題的BPV是怎么得到的？
第二題怎么看出來不是portfolio manager全職轉(zhuǎn)崗到了合規(guī)經(jīng)理？文中并沒有提到他是兼任。
可不可以回答因為是controlled and gradual manner trading 所以就選scheduled呢？
第二題可以從floating-coupon角度寫嗎
程寶問答
金程問答