Cynthia Navarro Case Scenario
期權合約與對賭協(xié)議是一回事嗎？
圖2的三個綠框那里互相矛盾了啊，spread curve圖的CDS Spread明明是5年>10年，表格卻是10年>5年？
最后一句話是什么意思
第一行rm是個什么鬼？已經在不同案例講解里多次看到
前面的short call說成是支出一筆費用，現(xiàn)在short put還是支出一筆費用？？？？？
這個式子的建模過程是怎么樣建出來的呢？
實操中，目標Beta0.8是怎么確定出來的呢？
不太理解“2.7&97.3與“1.95&99.05"這兩組數(shù)據之間的關系？
既然Bull Spread和Collar效果都一樣，為何還要搞兩個一樣的策略出來??？不就重復了嘛？
老師，在match multiple liabilities的時候要求asset range大于liability range，但我看還要求cash in advance constraint，
第二問的答案是0.38 pershare 我的答案是38 per contract有分嗎
第一題說調回一年前，為什么不用考慮USD和EUR資產的比例要調回原來的比例，再把EUR資產調回50%/50%？
因為計算過程中，省略了小數(shù)點后面的位數(shù)，計算出來是這個數(shù)字，和解析中的數(shù)字差了幾千，這樣會得分嗎？如果不能得分，那在不寫計算過程的情況下，應該精確到幾位小數(shù)？
這里答案profit per contract應該乘以100，所以total profit也應該乘以100，對嗎？
程寶問答
金程問答
