25-delta有什么特殊含義嗎？
receiver option on cds index 有權(quán)sell protection 不是賣一個保護(hù)么？ 怎么是有權(quán)賣CDS？
老師好，遠(yuǎn)期折溢價和利率什么關(guān)系呢？這道題沒懂，是說short EUR，EUR forward 溢價說明匯率下跌，那么short方可以獲利？那如果從移倉角度怎么理解呢？
劃線部分如何理解？煩請老師解釋一下啊
請教R10課后題地7題的解題思路，課程中并未講到投機(jī)性波動率交易者和波動率對沖者的情況
請問持有EUR然后準(zhǔn)備投資EUR 資產(chǎn), 然后認(rèn)為EUR 會相較USD增值，為什么要mitigate EuR 增值的風(fēng)險？？謝謝
derivatives的折現(xiàn)，題目沒特殊說明都是單利嗎？
為什么老師說這里的Duration是Macaulay Duration?
這里怎么判斷兩個期權(quán)的期權(quán)費(fèi)高低呢？
圖中標(biāo)出來的 這個30%是咋算出來的？還是說是 原版書里直接給的，記住就好了？
老師 可以解釋下為什么market value risk是和規(guī)定利率聯(lián)系在一起的嗎 固定利率為什么就面臨這價格波動的風(fēng)險。感覺和浮動利率的現(xiàn)金流風(fēng)險是一樣的，畢竟現(xiàn)金流風(fēng)險本質(zhì)上也是因?yàn)楦永饰粗?，從而是現(xiàn)金流未知，這也不一樣是價格變動的風(fēng)險嗎？
衍生百題case 9 第三題 為什么B不對，答案中A的描述沒太懂
我有很多原版題答案都是這樣不完整的 其他人也是這樣嗎？ 老師能寫一下本題計算過程嗎 我算出來選對了但并不是精確數(shù)字 只是最相近 想對一下計算過程
reading 8 第22題，為什么同一個執(zhí)行價格的call/put option，有不同的波動率？按道理同一個執(zhí)行價格的call/put，波動率是相同的，這里怎么不同？
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