老師這段話怎么理解。
老師，請幫忙解答題目中紅色字體的問題
為什么有外幣expose 要short forward 對沖？
如果得到416.1也應(yīng)該進(jìn)位到417份合約吧？
collar初始也買stock啊
老師好，請問這里怎么理解這個hedge short position？如何得出是害怕EUR漲—要longEUR呢 上課時老師說過一般都是害怕外幣貶值，所以要short啊 謝謝
官網(wǎng)題這個匯率換算也錯了吧？原頭寸是10M的US現(xiàn)金，投資 BRL指數(shù)，匯率是US/BRL4.2，從US到BRL應(yīng)該是除，而不是乘吧？
第6題對沖完所有風(fēng)險以后獲得本國無風(fēng)險收益，這個是不是要基于利率平價的前提??？但現(xiàn)實(shí)中很多時候利率平價未必成立啊
沖刺筆記上P86實(shí)例10，1. 計算的第二步為什么-（14.1-15.4）=1.3的前面有負(fù)號還是不明白 2. 題目最后一句VIX carry roll down是什么意思？
R9講義中的這個example，為什么股票的目標(biāo)β和債券的目標(biāo)duration都是0？
這一題怎么理解？
官網(wǎng)期權(quán)38題，vix的3個交易，怎么理解啊
這題怎么這么奇怪，USD/BRL是4.2，那為什么$10million 相當(dāng)于$42million，不是應(yīng)該是$10 million/4.2嗎
bull call 和bull put 圖像是一樣的嗎？都是collar那樣的？講義里好像只畫了bull call謝謝
老師，題目中說put，解析里說用call，此題怎么理解？謝謝
程寶問答
金程問答