老師，針對同一個vollatility skew，第4和第5題做出的選擇為啥相反的，這倆題目問的有什么區(qū)別
老師，第三題也是不太明白。能不能講一下長期短期用哪個公式判斷。利率、通脹、匯率這幾個之前邏輯連不起來。不知道怎么判斷。有的是PPP，有的是irp…判斷不出來。 跟書上對不上。
第四題，為什么80是deta接近1而90deta接近0，合起來他們就接近1呀
為什么synthetic call/put 公式里沒有X/(1+R)^T這一項？
請問老師，單純從圖片上看，為啥max profit不是C0（premium）呢？因為covered call的圖形整體上移的距離就是short call的期權(quán)費。謝謝！
第一題的c，這道題為什么會是收selic，支浮轉(zhuǎn)支固定，需要收浮支固，那不是payer swap嗎
老師，麻煩解釋一下答案是什么意思
case Carnoustie,問題evaluate the application of emerging market and developed market investment return probability distribution for CCM`S potential new product 問的是什么意思，考查什么知識點，回答哪幾條給分呢
老師這段話意思就是，fx和rfc相關(guān)性低，天然hedge。結(jié)尾那句就是讓currency alpha 來源要與組合內(nèi)其他投資品相關(guān)性低，分散化作用對吧。就跟投資多個產(chǎn)品要分散一個道理。
這題能再解釋一下嗎？我感覺是選C，但是沒有特別理解三個選項。
24模考B，第7題，答案寫的是因為標(biāo)準(zhǔn)市場報價是USD/EuR，所以怎么怎么滴，這個題目里并沒有說，所以，我可以寫short EUR/USD forward contract可以嗎？
標(biāo)藍這句話怎么理解呢？就是C選項為什么是對的，是什么情況
請教一下example5 Q2。感覺老師講的思路有點問題，為啥要用1.29-1.25-0.02+1.25。這題跟Forward rate計算沒啥關(guān)系吧。effective price不就是call option的執(zhí)行價格+期權(quán)費嗎，直接（1.25+0.02）*1000000不就行嗎
老師不懂這個策略怎么來的。他手里有股票，賣了一個call。沒說有買一個call啊
百題衍生case7第一道選擇題，計算cash outflow，答案計算方式和課后題勘誤后的模式完全不一樣？ 老師，百題這道題不該這么算吧？ 看圖片（圖4是百題的解析）
程寶問答
金程問答