第B題，不明白318000怎么得來？
老師，請(qǐng)問衍生品上午真題有一些VaR、Information ratio的內(nèi)容，這部分是去年衍生品內(nèi)容然后今年移動(dòng)到別的科目去了嗎？
NOTEs P224頁 第三題。是答案錯(cuò)了還是effective interest rate是去年化后的利率？答案算出來的是2.0%，但是正確選項(xiàng)卻是A？
2018年真題第6題第一問，在算最后的maximumdonation時(shí)為什么不需要扣除salary 和 expense 的缺口？什么時(shí)候才需要扣除呢？
為什么tax deferred 那項(xiàng)計(jì)算沒加上本金多扣的稅700000*40%?不是增值部分交稅嗎？
這里對(duì)沖物是交叉匯率的遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的物是指數(shù)，為什么是0.33乘以本金，而不是本金除以0.33得出對(duì)沖物的金額？
請(qǐng)問里面講的固定swap久期是75%的周期，浮動(dòng)的是50%的付款區(qū)間，這是固定的比例嘛？好像有題目浮動(dòng)的就是用整個(gè)的付款周期，比如一季度付一次那久期就是0.25
為什么這兩個(gè)結(jié)論不一樣？
請(qǐng)問ss6case4的第3題怎么理解？什么是butterfly spread？謝謝！
請(qǐng)問ss6case10的第2題，題目數(shù)字19.6、21.5、23是不是出錯(cuò)了？謝謝
老師，為什么Call和put越ITM，隱含的波動(dòng)率也會(huì)一樣越來越大呢？應(yīng)該越來越不恐慌了呀
老師想問下課后題 16題 b選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？
問號(hào)處啥意思呢？
老師，在衍生品基礎(chǔ)課ppt的第八頁（如圖），請(qǐng)問是否可以將option value理解為期權(quán)的價(jià)格（premium）?
NOTEs P248 第三題，書上答案是不是錯(cuò)了？應(yīng)該是（964-225）而不是（784-225）
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