這張圖是不是畫錯了？
請問藍(lán)神筆記上冊第153頁提到，the largest moves occur near expiration, when the deltas of at-the-money options move quickly toward 1.0 or 0. 請問為什么不是0.5啊？謝謝
你好 能幫忙解釋一下怎么計算的對么？為什么都是put 而數(shù)據(jù)差距那么大？
麻煩解答一下第五題，謝謝
statement2，意思就是說我持有日元想要下行保護(hù)的時候可以通過做多美元來實(shí)現(xiàn)？ 能解釋一下嘛，腦子轉(zhuǎn)不過彎
2014年題目A，yield beta是什么意思？這個考點(diǎn)現(xiàn)在還在嗎？
老師，百題衍生品的case 1 Q6;用swaption可以鎖定在14.3%為什么錯呢，題目說“can”有權(quán)力以14.3%執(zhí)行，沒說must
請問老師，歷年上午真題衍生品及風(fēng)險管理關(guān)于VAR值這塊的內(nèi)容是不是都已經(jīng)刪除不用看了？
為什么這個F是short
老師這里第二行到第三行是不是有問題，我看了其他同學(xué)問題里手寫的推導(dǎo)答案了 那個我看明白了 就是圖1 第二行D ctd/ CF ctd那一步直接用D ctd約等于 Df 互換就好了？
老師，最下面那里的fixed rate bond的0.75，又是怎么來的呢？
老師Q5為啥選B
您好，利率平價公式的利率是國債利率還是央行的啥啥利率？
這個公式轉(zhuǎn)化后為什么mvt當(dāng)前組合的價值沒有了？
日歷價差可不可以long短期call，short長期的call？或者put?
程寶問答
金程問答