r4 example8老師能解答下嗎，看不太懂
Based on the private real estate model developed to estimate return volatility, the true variance is most likely: A. lower than the variance of the observed data. B. approximately equal to the variance of the observed data. C. greater than the variance of the observed data。這個(gè)題目和題干里說(shuō)的用reits替代的一大段沒有關(guān)系嗎？那一大段是想說(shuō)啥？
想請(qǐng)教一下老師在講解中提到的competitiveness of current account是什么意思呢？
資本市場(chǎng)預(yù)期上午寫作題Robert第三題第一問沒聽懂，根據(jù)三元悖論這個(gè)國(guó)家沒有獨(dú)立的貨幣政策，我想問一下什么叫“獨(dú)立的貨幣政策”？我理解的不應(yīng)該是 央行沒辦法人為地提高或者降低利率嗎？為什么答案說(shuō)兩國(guó)利率一樣？不應(yīng)該是兩國(guó)利率變動(dòng)一樣嗎？
此例題中紅色框內(nèi)的文字不能理解。煩請(qǐng)老師解釋一下為什么。謝謝！
CME原版書課后題第16題沒看懂。
Taylor rule,R neutral =i real + 預(yù)期通脹率嗎？ 這樣的話，i*=i real +2倍預(yù)期通脹率+。。。
老師，能簡(jiǎn)單介紹一下VCV matrices from multi-factor model是啥嗎？
關(guān)于GK model，到底公式中需不需要考慮inflation？ 上午題課程中，洪老師寫了i；但是基礎(chǔ)班的公式中，沒有i。
老師詳請(qǐng)問一下, 為什么notes上面說(shuō)當(dāng)investors增加某個(gè)國(guó)家在投資組合中的比例時(shí), 會(huì)weakens那個(gè)國(guó)家的貨幣, 并且增加risk premiums? 一般來(lái)說(shuō), 當(dāng)某個(gè)國(guó)家的貨幣的需求變大時(shí), 貨幣應(yīng)該是升值才對(duì)啊? 另外能不能幫忙解析一下我標(biāo)注問號(hào)的3個(gè)小點(diǎn)是具體如何幫助mitigate因?yàn)橥顿Y人增加本國(guó)投資所導(dǎo)致的貨幣貶值情況呢?
想請(qǐng)問在原版書中說(shuō) "High-frequency data produce more precise variances and co-variances (and less precise means)." 但是老師上課是說(shuō) lower correlation estimate， more precise variances and co-variances跟 lower correlation estimate好像有點(diǎn)衝突? 另外，High-frequency data跟 appraisal data 對(duì)於standard and correlation是不是有一樣的效果? 感激不盡
百題CME case2 Q4 monetary 和fiscal 都tight的話 短段r上升 長(zhǎng)端r下降 curve就flatten了啊 為什么是fiscal要stimulate才是flat？
在用Taylor rule計(jì)算target short-term interest rate的時(shí)候，答案中的公式寫的都是R_optimal，請(qǐng)問考試的時(shí)候在求target的時(shí)候，下標(biāo)是寫optimal嗎？是的話，總結(jié)的時(shí)候直接寫so the target interest rate equals ……可以嗎？
老師好，請(qǐng)問今年在做Taylor rule的題目時(shí)，neutral rate是不是默認(rèn)為real，都需要加forcast inflation？謝謝
老師想問下百題case5最后一題，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型可以預(yù)測(cè)exogenous variables嗎？然后后一個(gè)statement為什么是對(duì)的？
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