為什么資產(chǎn)配置會和行業(yè)有關(guān)呢
老師好 請問一下South America 已經(jīng)比benchmark多配了，為什麼profolio return卻小於benchmark return?
想問下這道題如何看出來起初value是100w,期末時108w的啊？
老師，您好，請詳細(xì)講解一下該科目LM3課后題的Q1，謝謝。
期間中的進入現(xiàn)金流，不需要考慮類似于再投資回報的部分嗎
老師，這道題為什么選C呢，考查哪個知識點
老師，如果benchmark的return是-10%，portfolio的return是-20%，這樣capture ratio=2，這不符合convex漲多跌少的特征呀
A為啥對，說放一放以后咋不講了？
這個運算過程是明白的，但是解釋不理解。這個兩者之差只有5個bp，應(yīng)該算交易的很不錯了吧？但是答案最后解釋的一段不知道想說啥
不太明白dark pool 沒有 pre-trade transparency這句話。dark 只是不披露交易機構(gòu)，但是還是會披露交易的數(shù)量？那為什么會不知道交易量呢，又如何導(dǎo)致較低的交易概率？
closed end fund 有一二級市場交易，那ETF屬于close end 嗎？還是完全不同兩個概念？
老師，To avoid the potential of managers assuming excessive downside risk，應(yīng)該是在downside risk時讓HF manager也承擔(dān)才好，是不是設(shè)置sharing的部分，reduce the maximum annual fee structure 只是限制追逐高風(fēng)險呀。
Trading：asset allocation
risk attribution
為啥這個表里前幾項相加不等于最后的total呢
程寶問答
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