Q41, detail 3里面的number and characteristics of position是指的什么？
Q25，交易被報告是指什么意思？
這個duration effect我實在不明白，怎么就看出來曲線上升。第二個curve effect，超配長期債，預計長期r下降價格上升。這個effect的值是正的，說明預測正確。那那兒看出來flat也不明白。
請問業(yè)績歸因里擇股能力默認包括交叉部分嗎？
觀點1和3都是錯的吧
在CFA網站上 看到這樣一句話，不是很理解。ABC has the only symmetric fee structure of the three and the lowest sharing bonus. The symmetric structure and exposure to downside risk more closely align risk to that of the investor and cause a greater impact on bankruptcy risk compared to the other two managers, which have asymmetric bonus structures and do not participate in negative returns. 為什么 symmetric fee structure 會有 bankruptcy risk?
PPT175，SIGNAL CREATION中UNIQUE 和INTERPRETED DIFFERENTLY有什么區(qū)別？
181頁33題請老師講一下，怎么書寫答案
精 課后題R25 第5題，statement4和5，答案解析有些簡略，麻煩老師系統(tǒng)闡釋下DMA和non-equity的交易原則
R27，請問這樣的說法正確嗎：均值回歸會同時導致一類錯誤和二類錯誤。
reading 25原版書課后題 18題
請問r27的沖刺筆記146頁，關于bonus-style fees像call option的部分，能否再給講講？我主要有兩個疑問：一是為什么要有三個部分；二是為什么最低/最高管理費用要相當于期權執(zhí)行價格？
請問r27課后題第38題為什么選B？另外，soft lock是什么意思？
R27第35，37
在算allocation effect, selection effect時候會考慮average benchmark return, different from Brinson Model. 想問問那么什么時候是用Brinson model的? 在return attribution的時候為什么要考慮average benchmark return? 為什么不直接也用Brinson model ?
程寶問答
金程問答
