第二問，high yield和公司債不是風(fēng)險更大嗎，為啥要買入呢
老師好，Q7是否可以理解為，因為trade前fund3就是偏離1pp（由trade1進(jìn)行以后說調(diào)整回到benchmark可得），那么trade1，fund3調(diào)回去了。trade2后又回1pp
第一題statement2錯在哪里了？
Comment 2: The payoff of a variance swap is convex with respect to changes in volatility.
收益率曲線不管是bear steepen還是bear flatten都是賣出久期，同理不管是bull steepen還是bull flatten也都是買入久期，那steepen和flatten還有啥區(qū)別呢，和平行移動也沒啥區(qū)別了呀
老師，像這道題，考試的時候怎么回答比較好？這么多。。。?？梢越o個范例么
為啥通脹連接型債券不包含通脹因子？
老師，麻煩再解釋一下PCGE?
framing bias請在解釋一下~
課后選擇case Kevin kroll 第2問：PE 和 hedge fund都比bond的回報高，題目中也沒有給出具體要達(dá)到的level，就默認(rèn)選最大的嗎？
課后題 Case： james leonard：第5問：哪個與宣稱的風(fēng)格不符？ Furlings為什么是相符的？它宣稱關(guān)注growth，但是growth還沒有index高，怎么能是符合宣稱的風(fēng)格呢？
對于goal2，用金融計算器的話，pmt=100000 n=10 fv=0 I =1.022/1.03-1？ 這個ｉ是負(fù)數(shù)，那還怎么求出pv呀，我前面理解錯誤了嗎??
第二題中文解析中：在計算收益時是用（1＋r1）x（1＋r2）=1＋r2＋r1＋r1r2。其中兩者的相互作用已經(jīng)體現(xiàn)在r1r2中了，不會再因為相關(guān)性的上升對收益有影響。//這里的r1和r2是什么意思，這個公式是哪里來的？
annuity puzzle是什么？沒有印象課上講過?。?
本題按照需求法計算別的都沒有問題，但是條件中給出Nino已經(jīng)有100k的保險， 要計算additional need為什么不減掉這100k?
程寶問答
金程問答