老師，第三題求variance swap時(shí)，老師有先說了是sell volatility，所以收fixed variance,支 realized variance，然后計(jì)算時(shí)是 fixed variance-realized variance，需要這樣看誰減誰嗎？記得公式是 realized variance - K方。答案中也是。就按公式算可以嗎？
Bob老師強(qiáng)化說的spread的break even都可以用X low加期權(quán)費(fèi)軋差計(jì)算，這題不適用了嗎還是說這里因?yàn)槭怯胮ut構(gòu)建所以是x high減去期權(quán)費(fèi)軋差，請(qǐng)說明下。謝謝
這個(gè)custom index proxy是在哪里講過啊
第二題怎么理解，不是estate overvalue嗎？那reduce是對(duì)的呀，只能選C
第2問，short bias策略相比long-short和market neutral是風(fēng)險(xiǎn)最大且收益最低，對(duì)嗎？另外，降低equity portfolio的risk，短期用bond降低波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，長期用alternative降低收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
能全部具體講一下對(duì)沖基金suffer的bias么，記得之前有題是說對(duì)沖基金peer group benchmark什么的東西，能在說說對(duì)沖基金benchmark的知識(shí)點(diǎn)么
老師，您好，一般說的投資期限等于麥考利久期時(shí)，再投資風(fēng)險(xiǎn)和市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相互抵消具體是怎么抵消？這里的投資期限是maturity還是投資的久期，或者麥考利久期呀？
第二題為什么是Priority of clients interest？不應(yīng)該是利益沖突嗎？
這個(gè)題，為什么當(dāng)前的ytm乘volatility 等于ytm 的變動(dòng)？不理解這其中的邏輯
百題 權(quán)益 CASE9
Statement1和statement3能不能詳細(xì)講解一下
為什么不能用collar
第四題為什么allocationeffect沒有算interaction?
老師第二題，公開市場交易包括哪些？
如何理解第一題
程寶問答
金程問答