請(qǐng)問這題關(guān)於 a leverage recapitalization 這樣寫可以嗎？請(qǐng)問哪裡需要加強(qiáng)的？謝謝
老師上課說PVF是short forward＋從dealer手里獲取相對(duì)hedge掉風(fēng)險(xiǎn)的高LTV loan，應(yīng)該是remove了股票upside和downside risk？為什么這里解析還會(huì)retain部分的upside poential呢
百題private wealth case 7,第一題。為什么把vocation home 算作liability呢？是因?yàn)関ocation home不在real-estate asset 的范圍內(nèi)么？（residence、commercial、land）。 所以屬于消費(fèi)商品，也不能在二手房市場(chǎng)流通？
為什么做空被限制，會(huì)使active return下降？且只影響active return，不影響active risk的double呢
Reading32第17題：i為什么等于（1＋discount rate）/（1＋growth rate）-1 ？
原版書后習(xí)題第四題，請(qǐng)問認(rèn)為過去是個(gè)好投資將來就是好投資，這個(gè)不是representative bias嗎？為什么答案是status quo?
老師，R28中risk tolerance的描述是。。。willing and able to bear。這個(gè)able to bear也是指承受能力的意思嗎。另外，Bob 老師講casebook的時(shí)候說risk tolerance是老考綱的williness ability, risk capacity是老考綱的ability, 和紀(jì)老師講的有些不一樣。這個(gè)最終怎么記憶呢
老師，求解第11題，考哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？ 順便講解一下
Q34 為什么monthly benefit不能用cash flow method呀？另外，因?yàn)閣harton有100個(gè)客戶（participants),所以就不是覆蓋單筆負(fù)債，duration match不是只有單筆負(fù)債才能用嗎
原版書課后題reading24 27題 問問希臘債券這里，為什么直接除以二來計(jì)算hpr。不用那種未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和哪種方式？就像a選項(xiàng)中那樣
百題equity case5的第2題 根據(jù)表1前面的回歸系數(shù)不就是代表了是哪種投資風(fēng)格嗎 為什么還需要另加data 解釋呢 講解視頻里說要加在一起百分之百 但即使是對(duì)系數(shù)做標(biāo)準(zhǔn)化處理 也對(duì)相對(duì)的結(jié)果沒影響吧 不是很理解 謝謝
老師你好，請(qǐng)問alpha building block中的表現(xiàn)情況是fundamental和quantitative兩種方式下所有可能產(chǎn)生的alpha情況嗎？
書后題154頁6題為什么corrilation低 active risk高
請(qǐng)問老師condor是否可以是long 兩端short中間，也可以short兩端，long中間？但必須是四項(xiàng)，且duration相等？
老師您好！ 還是這個(gè)問題，抱歉！ Reading24課后題第11題的這張表中，duration和pvbp的關(guān)系是怎么算出來的呀？ pvbp不是應(yīng)該等于market value*duration/10000嗎？ 表格表頭的PVBP（C$ million）該怎么理解？ 謝謝！
程寶問答
金程問答