資產(chǎn)配置中Monte Carlos結(jié)合mvo之后的resample可以解決傳統(tǒng)mvo sensitive to input的問題 也就是說monte Carlos可以幫助緩解 但是個人ips中說monte Carlos缺點就是sensitive to input 為什么兩邊不一樣
老師我有點暈了，投資級投機(jī)級利差大，經(jīng)濟(jì)是好的對吧。
老師，有一點沒有聽太懂，資產(chǎn)規(guī)模大了以后，是應(yīng)該passive是avtive?
第三題mutual exclusive不是指同一個資產(chǎn)不能放入兩個大類里面嗎 這不是應(yīng)該指的是這個里面的bonds的分類嗎 為什么答案說us equity？
Everett已經(jīng)18歲了，剛好開始上大學(xué)需要錢，為什么說是長期？
Q6，那這里的long-term bond要既不增加也不減少，才是正確？
老師，我們的考綱里有probability ratio這個考點嗎？
官網(wǎng)題Sabonete Case Scenario中這句話不對是因為“僅抓住收益方面的特征”這點嗎？后面也說了沒有反應(yīng)合適的風(fēng)險啊 modeling with a private ...
case2第6題，這道題不可以通過BusinessCycle進(jìn)行分析嘛，通過條件分析感覺像是Peak以后的SlowDown
請問老師，這里為什么不根據(jù)SharpRatio進(jìn)行組合的選擇和構(gòu)建呢？
第二題的liability return沒學(xué)過嗎？他講的是什么意思呢
想獲得inflation factor那就應(yīng)該是指希望inflation的效果對組合影響大 那inflation linked bond的表現(xiàn)不恰恰是與inflation非常相關(guān)的嗎 為什么不是long而是short它？ 圖中的回答也說了它是包含通脹因子 那為什么不是long？
第一個問題，這里說rebalancing偏離 saa可能性越大 越是要小range約束它 否則會越來越偏離saa 但是momentum這種東西 如果越相信momentum 那么一個資產(chǎn)漲 它日后還會漲 此時這個資產(chǎn)就會相比于其他資產(chǎn)漲得越來越多 越來越偏離saa 此時為什么又是wider range呢？ 第二個問題，transaction cost和tax增大 也增加range是怎么解釋的？
大學(xué)雖然是4年，但是也是立刻需要支付的。endowment只要2年內(nèi)支付即可。
2022年官網(wǎng)practice exam下午題第22題的statement 3為什么是錯的？ 我的理解是第一句話是資產(chǎn)相關(guān)性上升了，應(yīng)該wider ranges這個可以認(rèn)為是錯了。但是第二句話說further....... is less likely是不是說明偏差的可能性不大，貌似narrower range也能說得通？
程寶問答
金程問答